PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVV с EZJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVV с EZJ

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

MVV (ProShares Ultra Midcap 400) and EZJ (ProShares Ultra MSCI Japan) are both exchange-traded funds - MVV is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (200%), while EZJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MVV returned 14.06%/yr vs 10.96%/yr for EZJ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MVV и EZJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVV показывает доходность 30.32%, что значительно выше, чем у EZJ с доходностью 26.67%. За последние 10 лет акции MVV превзошли акции EZJ по среднегодовой доходности: 14.06% против 10.96% соответственно.

MVV

1 день
0.85%
1 месяц
5.00%
С начала года
30.32%
6 месяцев
26.56%
1 год
43.83%
3 года*
19.98%
5 лет*
7.85%
10 лет*
14.06%

EZJ

1 день
0.62%
1 месяц
0.37%
С начала года
26.67%
6 месяцев
25.65%
1 год
49.98%
3 года*
25.04%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVV и EZJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		30.32%3.48%17.75%22.51%-31.96%48.57%6.20%49.50%-25.44%30.81%
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		26.67%42.72%3.31%30.78%-38.23%-1.96%22.21%33.76%-30.99%49.10%

Correlation

The correlation between MVV and EZJ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2009 г.

0.58

The correlation between MVV and EZJ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MVV и EZJ

Секторы
MVV
EZJ

Промышленность

24.8%
24.5%

Технологии

17.8%
20.8%

Финансовые услуги

13.7%
17.8%

Потребительский циклический сектор

10.5%
11.9%

Здравоохранение

9.1%
5.9%

Недвижимость

7.3%
1.9%

Энергетика

4.9%
1.0%

Сырьевые материалы

4.8%
3.0%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.5%

Коммунальные услуги

2.9%
1.0%

Коммуникационные услуги

1.0%
8.8%

Промышленность

MVV
24.8%
EZJ
24.5%

Технологии

MVV
17.8%
EZJ
20.8%

Финансовые услуги

MVV
13.7%
EZJ
17.8%

Потребительский циклический сектор

MVV
10.5%
EZJ
11.9%

Здравоохранение

MVV
9.1%
EZJ
5.9%

Недвижимость

MVV
7.3%
EZJ
1.9%

Энергетика

MVV
4.9%
EZJ
1.0%

Сырьевые материалы

MVV
4.8%
EZJ
3.0%

Потребительский защитный сектор

MVV
3.3%
EZJ
3.5%

Коммунальные услуги

MVV
2.9%
EZJ
1.0%

Коммуникационные услуги

MVV
1.0%
EZJ
8.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Midcap 400

ProShares Ultra MSCI Japan

Часто сравнивают с MVV:
MVV с SAAMVV с MIDUMVV с UMDDMVV с MDYMVV с QQQMVV с AMAGXMVV с VOO
Часто сравнивают с EZJ:
EZJ с EWJEZJ с EWVEZJ с DXJEZJ с EWJVEZJ с FLJPEZJ с YCLEZJ с ^N225

Доходность на риск

MVV vs. EZJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVV
Ранг доходности на риск MVV: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVV: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
EZJ
Ранг доходности на риск EZJ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZJ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZJ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZJ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVV c EZJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MVVEZJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.20

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
1.75

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

1.88

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

5.64

+2.90

MVV vs. EZJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVV на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EZJ равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVV и EZJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MVV и EZJ

Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки EZJ в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и EZJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVVEZJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.54%

-58.63%

-26.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.68%

-26.78%

+9.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.80%

-31.48%

-13.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.53%

-58.63%

+13.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

-58.63%

-10.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.15%

+8.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.48%

-21.23%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

8.93%

-3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MVV и EZJ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) составляет 9.10%, в то время как у ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) волатильность равна 16.35%. Это указывает на то, что MVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVVEZJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.10%

16.35%

-7.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.50%

34.11%

-10.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.76%

41.91%

-10.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.66%

37.14%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.26%

34.67%

+7.59%

Сравнение комиссий MVV и EZJ

И MVV, и EZJ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVV и EZJ

Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности EZJ в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		1.88%1.13%2.09%1.11%0.56%0.00%0.00%0.24%4.49%0.00%0.00%0.00%
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		0.66%0.77%0.39%0.77%0.93%0.16%0.29%0.62%0.62%0.21%0.43%0.17%

Часто задаваемые вопросы

MVV and EZJ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZJ has higher volatility (16.35%) compared to MVV (9.10%). In terms of maximum drawdown, MVV dropped -85.54% vs EZJ's -58.63%.

On 10-year performance, MVV leads with 14.06% vs 10.96% for EZJ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MVV has been the lower-risk option at 9.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MVV has performed better with a 14.06% return vs 10.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MVV and EZJ have the same expense ratio: 0.95% per year.

EZJ has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.66% for MVV.

MVV is categorized as Leveraged Equities, while EZJ is Japan Equities. MVV tracks S&P MidCap 400 Index (200%), while EZJ tracks MSCI Japan Index (200%).

MVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVV и EZJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор