Сравнение MVV с BITU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU).
MVV и BITU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVV и BITU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVV и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 4.75% | 3.48% | 3.68% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -46.65% | -37.07% | 37.90% |
Доходность по периодам
С начала года, MVV показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -46.65%.
MVV
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 12.30%
BITU
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -46.65%
- 6 месяцев
- -72.88%
- 1 год
- -55.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVV и BITU
И MVV, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
MVV vs. BITU — Ранг доходности на риск
MVV
BITU
Сравнение MVV c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVV | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | -0.61 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | -0.59 | +1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.93 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | -0.67 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | -1.29 | +5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVV | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | -0.61 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.32 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между MVV и BITU составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVV и BITU
Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности BITU в 78.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.81% | 0.77% | 0.39% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 78.08% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MVV и BITU
Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки BITU в -77.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и BITU.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVV | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.54% | -77.76% | -7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.85% | -77.76% | +50.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -76.14% | +64.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -31.36% | +10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 40.50% | -33.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVV и BITU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) составляет 12.99%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.02%. Это указывает на то, что MVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVV | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 26.02% | -13.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 74.12% | -50.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.30% | 90.32% | -47.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.66% | 99.57% | -59.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.32% | 99.57% | -57.25% |