Сравнение MVV с BITO
MVV (ProShares Ultra Midcap 400) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MVV is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. MVV is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, MVV returned 22.66%/yr vs 17.05%/yr for BITO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MVV и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVV показывает доходность 30.16%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -33.32%.
MVV
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 30.16%
- 6 месяцев
- 24.87%
- 1 год
- 48.18%
- 3 года*
- 22.66%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 15.37%
BITO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVV и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 30.16% | 3.48% | 17.75% | 22.51% | -31.96% | 5.94% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -33.32% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between MVV and BITO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVV vs. BITO — Ранг доходности на риск
MVV
BITO
Сравнение MVV c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVV | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.82 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | -0.88 | +3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | -1.49 | +10.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVV и BITO
Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVV | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.54% | -77.86% | -7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.68% | -54.01% | +36.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.80% | -54.01% | +9.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -54.01% | +54.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.49% | -36.89% | +16.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 31.65% | -26.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVV и BITO
Текущая волатильность для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) составляет 9.08%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что MVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVV | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 12.96% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 34.32% | -10.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.84% | 44.16% | -12.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.66% | 55.00% | -15.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.32% | 55.00% | -12.68% |
Сравнение комиссий MVV и BITO
И MVV, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVV и BITO
Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности BITO в 74.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.68% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.67% | 0.77% | 0.39% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
MVV and BITO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (12.96%) compared to MVV (9.08%). In terms of maximum drawdown, MVV dropped -85.54% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, MVV leads with 22.66% vs 17.05% for BITO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MVV has been the lower-risk option at 9.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MVV has performed better with a 22.66% return vs 17.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MVV and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 74.68%, compared with 0.67% for MVV.
MVV is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.
MVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVV и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор