Сравнение MVV с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
MVV и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MVV и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVV и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 4.75% | 3.48% | 17.75% | 22.51% | -31.96% | 5.45% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, MVV показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
MVV
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 12.30%
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVV и BITO
И MVV, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
MVV vs. BITO — Ранг доходности на риск
MVV
BITO
Сравнение MVV c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVV | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | -0.52 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | -0.50 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.94 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | -0.42 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | -0.89 | +4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVV | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | -0.52 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.08 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между MVV и BITO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVV и BITO
Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.81% | 0.77% | 0.39% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MVV и BITO
Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVV | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.54% | -77.86% | -7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.85% | -50.05% | +23.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -46.75% | +35.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -36.57% | +15.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 23.73% | -16.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVV и BITO
ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 12.99% и 12.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVV | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 12.84% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 36.71% | -12.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.30% | 45.32% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.66% | 55.77% | -16.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.32% | 55.77% | -13.45% |