PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MVV с BITO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MVV и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVV и BITO


2026 (YTD)20252024202320222021
MVV
ProShares Ultra Midcap 400
4.75%3.48%17.75%22.51%-31.96%5.45%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
-22.79%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Доходность по периодам

С начала года, MVV показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.


MVV

1 день
1.73%
1 месяц
-11.15%
С начала года
4.75%
6 месяцев
5.31%
1 год
24.57%
3 года*
14.18%
5 лет*
3.91%
10 лет*
12.30%

BITO

1 день
0.60%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-22.79%
6 месяцев
-43.10%
1 год
-23.27%
3 года*
24.87%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Midcap 400

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Сравнение комиссий MVV и BITO

И MVV, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

MVV vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MVV
Ранг доходности на риск MVV: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVV: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVV: 3838
Ранг коэф-та Мартина

BITO
Ранг доходности на риск BITO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVV c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MVVBITODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

-0.52

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

-0.50

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.94

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

-0.42

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

-0.89

+4.60

MVV vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVV на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVV и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MVVBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

-0.52

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.08

+0.31

Корреляция

Корреляция между MVV и BITO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MVV и BITO

Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности BITO в 80.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVV
ProShares Ultra Midcap 400
0.81%0.77%0.39%0.77%0.93%0.16%0.29%0.62%0.62%0.21%0.43%0.17%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
80.47%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MVV и BITO

Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и BITO.


Загрузка...

Показатели просадок


MVVBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.54%

-77.86%

-7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.85%

-50.05%

+23.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.34%

-46.75%

+35.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.70%

-36.57%

+15.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

23.73%

-16.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MVV и BITO

ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 12.99% и 12.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MVVBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.99%

12.84%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.02%

36.71%

-12.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.30%

45.32%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.66%

55.77%

-16.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.32%

55.77%

-13.45%