Сравнение MVRL с VRAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI).
MVRL и VRAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. VRAI - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Real Asset Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVRL и VRAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVRL и VRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -5.44% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 21.71% | 57.90% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 16.21% | 6.67% | 2.66% | 6.12% | -9.96% | 24.35% | 13.27% |
Доходность по периодам
С начала года, MVRL показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 16.21%.
MVRL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- -7.34%
- 10 лет*
- —
VRAI
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 16.21%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVRL и VRAI
MVRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VRAI в 0.55%.
Доходность на риск
MVRL vs. VRAI — Ранг доходности на риск
MVRL
VRAI
Сравнение MVRL c VRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVRL | VRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 1.03 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 1.44 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.19 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 5.49 | -5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVRL | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.03 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.37 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.26 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между MVRL и VRAI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVRL и VRAI
Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.78%, что больше доходности VRAI в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.78% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% | 0.00% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 3.37% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок MVRL и VRAI
Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.25%, что больше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и VRAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVRL | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.25% | -47.51% | -12.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -15.73% | -7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.25% | -26.71% | -33.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.07% | -1.18% | -38.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.68% | -10.32% | -21.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 3.40% | +4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVRL и VRAI
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVRL | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 3.07% | +9.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 8.98% | +11.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 17.87% | +17.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 16.68% | +19.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.93% | 22.34% | +15.59% |