Сравнение MVRL с PFFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR).
MVRL и PFFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. PFFR - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx REIT Preferred Stock Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVRL и PFFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVRL и PFFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -5.44% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 21.71% | 57.90% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | -2.40% | 5.36% | 7.12% | 21.04% | -23.90% | 6.76% | 15.28% |
Доходность по периодам
С начала года, MVRL показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у PFFR с доходностью -2.40%.
MVRL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- -7.34%
- 10 лет*
- —
PFFR
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVRL и PFFR
MVRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.
Доходность на риск
MVRL vs. PFFR — Ранг доходности на риск
MVRL
PFFR
Сравнение MVRL c PFFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVRL | PFFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.32 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 0.48 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.45 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 1.11 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVRL | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.32 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.06 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.14 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между MVRL и PFFR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVRL и PFFR
Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.78%, что больше доходности PFFR в 8.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.78% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 8.41% | 7.99% | 7.78% | 7.72% | 8.60% | 6.08% | 6.11% | 5.77% | 6.48% | 6.59% |
Просадки
Сравнение просадок MVRL и PFFR
Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.25%, что больше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и PFFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVRL | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.25% | -53.02% | -7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -6.57% | -16.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.25% | -29.80% | -30.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.07% | -6.14% | -33.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.68% | -7.07% | -24.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 2.68% | +5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVRL и PFFR
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVRL | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 3.66% | +8.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 5.73% | +14.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 8.57% | +27.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 10.38% | +26.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.93% | 20.69% | +17.24% |