PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVRL с PFFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVRL с PFFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MVRL (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN) and PFFR (InfraCap REIT Preferred ETF) are both exchange-traded funds - MVRL is a REIT fund tracking the MVIS US Mortgage REITs Index (150%), while PFFR is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Indxx REIT Preferred Stock Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVRL returned -8.72%/yr vs 0.97%/yr for PFFR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MVRL charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for PFFR.

Доходность

Сравнение доходности MVRL и PFFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVRL показывает доходность -5.20%, что значительно ниже, чем у PFFR с доходностью 0.80%.

MVRL

1 день
-2.09%
1 месяц
-7.86%
С начала года
-5.20%
6 месяцев
-5.45%
1 год
11.96%
3 года*
7.15%
5 лет*
-8.72%
10 лет*
—

PFFR

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.96%
1 год
6.82%
3 года*
9.27%
5 лет*
0.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVRL и PFFR

2026 (YTD)202520242023202220212020
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN		-5.20%14.96%-3.45%12.30%-42.41%21.71%57.90%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF		0.80%5.36%7.12%21.04%-23.90%6.76%15.28%

Correlation

The correlation between MVRL and PFFR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN

InfraCap REIT Preferred ETF

Часто сравнивают с MVRL:
MVRL с MORTMVRL с BDCXMVRL с ALTYMVRL с MLPRMVRL с EQIXMVRL с SPYMVRL с SCHD
Часто сравнивают с PFFR:
PFFR с PFFPFFR с PFXFPFFR с RNPPFFR с VNQPFFR с FRIFXPFFR с KBWYPFFR с PICK

Доходность на риск

MVRL vs. PFFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVRL
Ранг доходности на риск MVRL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVRL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVRL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVRL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVRL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVRL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVRL c PFFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVRLPFFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
0.87

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
1.27

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.16

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

1.04

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.60

2.44

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVRL vs. PFFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVRL на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа PFFR равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVRL и PFFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVRLPFFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.87

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.09

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.16

-0.04

Просадки

Сравнение просадок MVRL и PFFR

Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.25%, что больше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и PFFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVRLPFFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.25%

-53.02%

-7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.93%

-6.57%

-14.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.20%

-11.16%

-21.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.25%

-29.80%

-30.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.93%

-3.05%

-36.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.81%

-7.00%

-24.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

2.80%

+4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MVRL и PFFR

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVRLPFFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

2.81%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.18%

6.14%

+14.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.30%

7.91%

+19.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.55%

10.47%

+26.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.63%

20.54%

+17.09%

Сравнение комиссий MVRL и PFFR

MVRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVRL и PFFR

Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 21.21%, что больше доходности PFFR в 8.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN		21.21%19.15%19.27%18.69%25.21%12.33%5.63%0.00%0.00%0.00%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF		8.29%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%

Часто задаваемые вопросы

MVRL and PFFR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVRL has higher volatility (5.87%) compared to PFFR (2.81%). In terms of maximum drawdown, MVRL dropped -60.25% vs PFFR's -53.02%.

On 5-year performance, PFFR leads with 0.97% vs -8.72% for MVRL. On fees, PFFR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PFFR has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFFR has performed better with a 0.97% return vs -8.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFFR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for MVRL.

MVRL has the higher dividend yield at 21.21%, compared with 8.29% for PFFR.

MVRL is categorized as REIT, while PFFR is Preferred Stock/Convertible Bonds. MVRL tracks MVIS US Mortgage REITs Index (150%), while PFFR tracks Indxx REIT Preferred Stock Index. They also come from different issuers: UBS and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.95% for MVRL and 0.45% for PFFR.

PFFR currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVRL и PFFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор