PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVRL с MLPB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVRL с MLPB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB).

MVRL и MLPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. MLPB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MVRL и MLPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVRL и MLPB

2026 (YTD)202520242023202220212020
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN		-5.44%14.96%-3.45%12.30%-42.41%21.71%57.90%
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		15.35%7.40%25.53%22.01%30.22%39.42%-3.79%

Доходность по периодам

С начала года, MVRL показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у MLPB с доходностью 15.35%.

MVRL

1 день
-0.40%
1 месяц
-8.47%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-1.55%
1 год
1.95%
3 года*
8.56%
5 лет*
-7.34%
10 лет*
—

MLPB

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.37%
С начала года
15.35%
6 месяцев
18.80%
1 год
9.90%
3 года*
22.47%
5 лет*
22.82%
10 лет*
9.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

Часто сравнивают с MVRL:
MVRL с MORTMVRL с BDCXMVRL с ALTYMVRL с EQIXMVRL с MLPRMVRL с SPYMVRL с JEPI
Часто сравнивают с MLPB:
MLPB с AMZAMLPB с MLPRMLPB с AMLPMLPB с MLPXMLPB с VOOMLPB с ATMPMLPB с VCLN

Сравнение комиссий MVRL и MLPB

MVRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MLPB в 0.85%.

MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

Доходность на риск

MVRL vs. MLPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVRL
Ранг доходности на риск MVRL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVRL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVRL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVRL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVRL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVRL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MLPB
Ранг доходности на риск MLPB: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPB: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPB: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPB: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPB: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVRL c MLPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVRLMLPBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.53

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.31

0.79

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.12

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

0.65

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

1.71

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVRL vs. MLPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVRL на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа MLPB равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVRL и MLPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVRLMLPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.53

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

1.14

-1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.23

-0.10

Корреляция

Корреляция между MVRL и MLPB составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVRL и MLPB

Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.78%, что больше доходности MLPB в 5.90%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN		20.78%19.15%19.27%18.69%25.21%12.33%5.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		5.90%6.51%5.95%6.37%6.00%6.98%11.93%7.98%8.11%7.23%6.85%

Просадки

Сравнение просадок MVRL и MLPB

Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.25%, что меньше максимальной просадки MLPB в -71.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и MLPB.

Загрузка...

Показатели просадок

MVRLMLPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.25%

-71.93%

+11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.85%

-16.49%

-6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.25%

-20.41%

-39.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.07%

-3.79%

-36.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.68%

-15.03%

-16.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.99%

6.26%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MVRL и MLPB

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVRLMLPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

3.88%

+8.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.98%

9.06%

+10.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.61%

18.78%

+16.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.54%

20.14%

+16.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.93%

28.10%

+9.83%