Сравнение MVRL с IFED
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).
MVRL и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVRL и IFED
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVRL и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -5.44% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | -2.49% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -10.58% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Доходность по периодам
С начала года, MVRL показывает доходность -5.44%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -10.58%.
MVRL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- -7.34%
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVRL и IFED
MVRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Доходность на риск
MVRL vs. IFED — Ранг доходности на риск
MVRL
IFED
Сравнение MVRL c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVRL | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.28 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 0.51 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.07 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.38 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 1.18 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVRL | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.28 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.58 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между MVRL и IFED составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVRL и IFED
Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.78%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.78% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MVRL и IFED
Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.25%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и IFED.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVRL | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.25% | -22.36% | -37.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -14.65% | -8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.07% | -12.41% | -27.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.68% | -5.71% | -25.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 4.70% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVRL и IFED
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVRL | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 4.93% | +7.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 10.82% | +9.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 18.80% | +16.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 19.71% | +16.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.93% | 19.71% | +18.22% |