Сравнение MVRL с IFED
MVRL (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both exchange-traded funds - MVRL is a REIT fund tracking the MVIS US Mortgage REITs Index (150%), while IFED is a Leveraged Equities fund tracking the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, MVRL returned 7.65%/yr vs 15.90%/yr for IFED. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVRL charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности MVRL и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVRL показывает доходность -2.34%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -4.64%.
MVRL
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -2.34%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- 11.16%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- -8.68%
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- -4.64%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- -0.20%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVRL и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -2.34% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | -1.75% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -4.64% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Correlation
The correlation between MVRL and IFED is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between MVRL and IFED has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVRL vs. IFED — Ранг доходности на риск
MVRL
IFED
Сравнение MVRL c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVRL | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.01 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.01 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | -0.03 | +1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVRL и IFED
Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.25%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVRL | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.25% | -22.36% | -37.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.93% | -14.65% | -6.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.20% | -22.36% | -9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.11% | -6.60% | -31.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.85% | -5.83% | -26.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.13% | 5.90% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVRL и IFED
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) имеют волатильность 6.83% и 6.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVRL | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 6.86% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 13.89% | +6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.42% | 16.90% | +10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 19.92% | +16.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.58% | 19.92% | +17.66% |
Сравнение комиссий MVRL и IFED
MVRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVRL и IFED
Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.79%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.79% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% |
Часто задаваемые вопросы
MVRL and IFED have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IFED has higher volatility (6.86%) compared to MVRL (6.83%). In terms of maximum drawdown, MVRL dropped -60.25% vs IFED's -22.36%.
On 3-year performance, IFED leads with 15.90% vs 7.65% for MVRL. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IFED has performed better with a 15.90% return vs 7.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for MVRL.
MVRL has the higher dividend yield at 20.79%, compared with 0.00% for IFED.
MVRL is categorized as REIT, while IFED is Leveraged Equities. MVRL tracks MVIS US Mortgage REITs Index (150%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.95% for MVRL and 0.45% for IFED.
MVRL currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVRL и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор