Сравнение MVRL с DTCR
MVRL (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both REIT funds - MVRL tracks the MVIS US Mortgage REITs Index (150%) while DTCR tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVRL returned -8.32%/yr vs 15.70%/yr for DTCR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MVRL charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности MVRL и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVRL показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 53.70%.
MVRL
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -2.46%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- -8.32%
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 53.70%
- 6 месяцев
- 54.91%
- 1 год
- 82.28%
- 3 года*
- 37.06%
- 5 лет*
- 15.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVRL и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -3.14% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 21.71% | 36.86% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 53.70% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 5.81% |
Correlation
The correlation between MVRL and DTCR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г. | 0.48 |
The correlation between MVRL and DTCR shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVRL vs. DTCR — Ранг доходности на риск
MVRL
DTCR
Сравнение MVRL c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVRL | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.60 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 6.42 | -5.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 20.18 | -18.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVRL | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 3.80 | -3.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.72 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.77 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок MVRL и DTCR
Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.25%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVRL | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.25% | -38.98% | -21.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.93% | -12.89% | -8.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.20% | -24.96% | -7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.25% | -38.98% | -21.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.62% | 0.00% | -38.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.81% | -12.36% | -19.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.56% | 4.09% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVRL и DTCR
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) составляет 6.35%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что MVRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVRL | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 7.06% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.28% | 16.92% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.25% | 21.85% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.56% | 21.83% | +14.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.63% | 21.89% | +15.74% |
Сравнение комиссий MVRL и DTCR
MVRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVRL и DTCR
Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.76%, что больше доходности DTCR в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.72% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.76% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% |
Часто задаваемые вопросы
MVRL and DTCR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTCR has higher volatility (7.06%) compared to MVRL (6.35%). In terms of maximum drawdown, MVRL dropped -60.25% vs DTCR's -38.98%.
On 5-year performance, DTCR leads with 15.70% vs -8.32% for MVRL. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MVRL has been the lower-risk option at 6.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 15.70% return vs -8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for MVRL.
MVRL has the higher dividend yield at 20.76%, compared with 0.72% for DTCR.
MVRL tracks MVIS US Mortgage REITs Index (150%), while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. They also come from different issuers: UBS and Global X. Their fees differ too: 0.95% for MVRL and 0.50% for DTCR.
DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVRL и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор