Сравнение MVRL с DTCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR).
MVRL и DTCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. DTCR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVRL и DTCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVRL и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -5.44% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 21.71% | 36.86% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 15.36% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 5.81% |
Доходность по периодам
С начала года, MVRL показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 15.36%.
MVRL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- -7.34%
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 15.36%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 49.61%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVRL и DTCR
MVRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.
Доходность на риск
MVRL vs. DTCR — Ранг доходности на риск
MVRL
DTCR
Сравнение MVRL c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVRL | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 2.14 | -2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 2.79 | -2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.37 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 3.94 | -3.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 11.65 | -11.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVRL | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 2.14 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.50 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.52 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между MVRL и DTCR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVRL и DTCR
Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.78%, что больше доходности DTCR в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.78% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.95% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок MVRL и DTCR
Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.25%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и DTCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVRL | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.25% | -38.98% | -21.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -13.07% | -9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.25% | -38.98% | -21.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.07% | -7.13% | -32.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.68% | -12.72% | -18.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 4.41% | +3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVRL и DTCR
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVRL | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 8.22% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 17.48% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 23.28% | +12.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 21.58% | +14.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.93% | 21.83% | +16.10% |