Сравнение MVRL с BLDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG).
MVRL и BLDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. BLDG - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности MVRL и BLDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVRL и BLDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -5.44% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 21.71% | 45.45% |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | -0.71% | 4.26% | 8.18% | 1.76% | -14.66% | 22.47% | 15.37% |
Доходность по периодам
С начала года, MVRL показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у BLDG с доходностью -0.71%.
MVRL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- -7.34%
- 10 лет*
- —
BLDG
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -4.12%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVRL и BLDG
MVRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BLDG в 0.59%.
Доходность на риск
MVRL vs. BLDG — Ранг доходности на риск
MVRL
BLDG
Сравнение MVRL c BLDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVRL | BLDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.47 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 0.73 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.10 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.58 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 2.11 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVRL | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.47 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.15 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.38 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между MVRL и BLDG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVRL и BLDG
Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.78%, что больше доходности BLDG в 6.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.78% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 6.11% | 7.46% | 7.97% | 4.99% | 3.99% | 10.40% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок MVRL и BLDG
Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.25%, что больше максимальной просадки BLDG в -27.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и BLDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVRL | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.25% | -27.25% | -33.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -10.80% | -12.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.25% | -27.25% | -33.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.07% | -8.75% | -31.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.68% | -9.44% | -22.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 2.98% | +5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVRL и BLDG
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVRL | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 4.17% | +8.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 7.34% | +12.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 13.30% | +22.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 15.22% | +21.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.93% | 15.60% | +22.33% |