PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVGIX с MEIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVGIX с MEIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) и MFS Value Fund (MEIAX).

MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г.. MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MVGIX и MEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) и MFS Value Fund (MEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVGIX и MEIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		0.12%16.30%12.64%13.71%-8.21%16.84%5.47%20.59%-2.40%18.49%
MEIAX
MFS Value Fund		1.01%12.97%11.60%7.92%-6.25%25.11%3.71%29.73%-10.11%16.97%

Доходность по периодам

С начала года, MVGIX показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у MEIAX с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции MVGIX уступали акциям MEIAX по среднегодовой доходности: 9.14% против 9.65% соответственно.

MVGIX

1 день
1.58%
1 месяц
-6.33%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.84%
1 год
12.29%
3 года*
12.77%
5 лет*
9.09%
10 лет*
9.14%

MEIAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.04%
С начала года
1.01%
6 месяцев
3.48%
1 год
10.10%
3 года*
11.75%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Low Volatility Global Equity Fund

MFS Value Fund

Часто сравнивают с MVGIX:
MVGIX с RPGEXMVGIX с CSUAXMVGIX с APFDXMVGIX с CWGIXMVGIX с MEGIMVGIX с NALFXMVGIX с PORTX
Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с MUTHXMEIAX с ATFVMEIAX с AMOMMEIAX с PLDRMEIAX с BVEFXMEIAX с PEOPXMEIAX с VTV

Сравнение комиссий MVGIX и MEIAX

MVGIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии MEIAX в 0.80%.

MEIAX
MFS Value Fund
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund

Доходность на риск

MVGIX vs. MEIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVGIX
Ранг доходности на риск MVGIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVGIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVGIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVGIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVGIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVGIX c MEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVGIXMEIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.67

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.01

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.99

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

4.36

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVGIX vs. MEIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVGIX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа MEIAX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVGIX и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVGIXMEIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.67

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.58

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.58

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.58

+0.15

Корреляция

Корреляция между MVGIX и MEIAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVGIX и MEIAX

Дивидендная доходность MVGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что больше доходности MEIAX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		10.93%10.94%7.84%1.88%3.98%9.43%1.55%2.79%4.98%1.95%1.60%1.94%
MEIAX
MFS Value Fund		9.44%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%

Просадки

Сравнение просадок MVGIX и MEIAX

Максимальная просадка MVGIX за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки MEIAX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVGIX и MEIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MVGIXMEIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

-52.85%

+22.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-11.10%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.01%

-17.72%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.19%

-36.71%

+6.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-5.04%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-6.57%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.53%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MVGIX и MEIAX

MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) и MFS Value Fund (MEIAX) имеют волатильность 3.77% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVGIXMEIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.64%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

7.85%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

14.83%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.54%

13.91%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

16.55%

-4.16%