Сравнение MVCKX с VOE
MVCKX (MFS Mid Cap Value Fund Class R6) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. MVCKX is actively managed, while VOE is passively managed. Over the past 10 years, MVCKX returned 9.42%/yr vs 10.55%/yr for VOE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. MVCKX charges 0.62%/yr vs 0.07%/yr for VOE.
Доходность
Сравнение доходности MVCKX и VOE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVCKX показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 10.75%. За последние 10 лет акции MVCKX уступали акциям VOE по среднегодовой доходности: 9.42% против 10.55% соответственно.
MVCKX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 9.42%
VOE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 10.75%
- 6 месяцев
- 11.62%
- 1 год
- 22.73%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение доходности по годам MVCKX и VOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVCKX MFS Mid Cap Value Fund Class R6 | 9.02% | 6.47% | 6.80% | 12.92% | -8.62% | 30.93% | 4.40% | 31.11% | -11.35% | 13.83% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 10.75% | 12.08% | 14.00% | 9.85% | -7.97% | 28.78% | 2.65% | 27.85% | -12.48% | 17.07% |
Correlation
The correlation between MVCKX and VOE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.97 |
The correlation between MVCKX and VOE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVCKX vs. VOE — Ранг доходности на риск
MVCKX
VOE
Сравнение MVCKX c VOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVCKX | VOE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 3.30 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 12.51 | -5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVCKX | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.99 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.53 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок MVCKX и VOE
Максимальная просадка MVCKX за все время составила -42.75%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVCKX и VOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVCKX | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.75% | -61.50% | +18.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -6.93% | -2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.96% | -18.45% | -7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.96% | -19.70% | -6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.75% | -43.18% | +0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.16% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -8.35% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 1.82% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVCKX и VOE
MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что MVCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVCKX | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 2.58% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 8.13% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.42% | 11.47% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 16.03% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 18.83% | +0.57% |
Сравнение комиссий MVCKX и VOE
MVCKX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VOE в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVCKX и VOE
Дивидендная доходность MVCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности VOE в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVCKX MFS Mid Cap Value Fund Class R6 | 7.59% | 8.27% | 3.87% | 3.00% | 5.44% | 5.88% | 1.12% | 2.32% | 6.65% | 3.68% | 0.06% | 4.87% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 1.88% | 2.10% | 2.11% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MVCKX and VOE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MVCKX has higher volatility (3.55%) compared to VOE (2.58%). In terms of maximum drawdown, MVCKX dropped -42.75% vs VOE's -61.50%.
VOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVCKX и VOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор