Сравнение MVCKX с JMVYX
MVCKX (MFS Mid Cap Value Fund Class R6) and JMVYX (JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6) are both Mid Cap Value Equities funds. MVCKX is actively managed, while JMVYX is passively managed. Over the past 5 years, MVCKX returned 8.53%/yr vs 11.21%/yr for JMVYX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. MVCKX charges 0.62%/yr vs 0.60%/yr for JMVYX.
Доходность
Сравнение доходности MVCKX и JMVYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVCKX показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у JMVYX с доходностью 16.25%.
MVCKX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 3.29%
- 6 месяцев
- 10.66%
- С начала года
- 17.57%
- 1 год
- 22.70%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 9.97%
- Всё время*
- 9.47%
JMVYX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 3.98%
- 6 месяцев
- 9.61%
- С начала года
- 16.25%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MVCKX и JMVYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVCKX MFS Mid Cap Value Fund Class R6 | 17.57% | 6.47% | 6.80% | 12.92% | -8.62% | 30.93% | 4.40% | 31.11% | -11.35% | 13.83% |
JMVYX JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6 | 16.25% | 5.28% | 27.89% | 11.46% | -8.00% | 29.92% | 0.38% | 26.72% | -11.66% | 13.09% |
Correlation
The correlation between MVCKX and JMVYX is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.97 |
The correlation between MVCKX and JMVYX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVCKX vs. JMVYX — Ранг доходности на риск
MVCKX
JMVYX
Сравнение MVCKX c JMVYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX) и JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6 (JMVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVCKX | JMVYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.77 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 9.61 | -1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVCKX и JMVYX
Максимальная просадка MVCKX за все время составила -42.75%, примерно равная максимальной просадке JMVYX в -43.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVCKX и JMVYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVCKX | JMVYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.75% | -43.08% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -7.17% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.96% | -15.89% | -10.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.96% | -25.53% | -0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -6.89% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.06% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVCKX и JMVYX
Текущая волатильность для MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX) составляет 3.61%, в то время как у JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6 (JMVYX) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что MVCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVCKX | JMVYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 3.85% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 8.83% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 12.14% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 19.25% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 20.72% | -1.39% |
Сравнение комиссий MVCKX и JMVYX
MVCKX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии JMVYX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVCKX и JMVYX
Дивидендная доходность MVCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что меньше доходности JMVYX в 18.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMVYX JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6 | 18.33% | 21.31% | 23.38% | 6.20% | 11.85% | 15.03% | 7.75% | 5.23% | 8.31% | 2.71% | 0.00% | 0.00% |
MVCKX MFS Mid Cap Value Fund Class R6 | 7.04% | 8.27% | 3.87% | 3.00% | 5.44% | 5.88% | 1.12% | 2.32% | 6.65% | 3.68% | 0.06% | 4.87% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, MVCKX and JMVYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JMVYX has higher volatility (3.85%) compared to MVCKX (3.61%). In terms of maximum drawdown, MVCKX dropped -42.75% vs JMVYX's -43.08%.
MVCKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVCKX и JMVYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор