Сравнение MVCKX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
MVCKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности MVCKX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVCKX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVCKX MFS Mid Cap Value Fund Class R6 | -1.12% | 6.47% | 6.80% | 12.92% | -8.62% | 30.93% | 4.40% | 31.11% | -11.35% | 13.83% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -7.05% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, MVCKX показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции MVCKX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.68% против 13.75% соответственно.
MVCKX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 8.68%
FXAIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVCKX и FXAIX
MVCKX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
MVCKX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
MVCKX
FXAIX
Сравнение MVCKX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVCKX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.84 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.30 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.05 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 5.13 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVCKX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.84 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.68 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.77 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.75 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между MVCKX и FXAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVCKX и FXAIX
Дивидендная доходность MVCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности FXAIX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVCKX MFS Mid Cap Value Fund Class R6 | 8.36% | 8.27% | 3.87% | 3.00% | 5.44% | 5.88% | 1.12% | 2.32% | 6.65% | 3.68% | 0.06% | 4.87% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.20% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок MVCKX и FXAIX
Максимальная просадка MVCKX за все время составила -42.75%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVCKX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVCKX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.75% | -33.79% | -8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -12.13% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.96% | -24.50% | -1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.75% | -33.79% | -8.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -8.89% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -3.83% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.50% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVCKX и FXAIX
MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что MVCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVCKX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 4.24% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 9.08% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 18.13% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 16.88% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 18.03% | +1.34% |