Сравнение MVCKX с FIUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX).
MVCKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности MVCKX и FIUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVCKX и FIUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVCKX MFS Mid Cap Value Fund Class R6 | 1.12% | 6.47% | 6.80% | 12.92% | -8.62% | 30.93% | 4.40% | 31.11% | -11.35% | 13.83% |
FIUSX Delaware Opportunity Fund | 8.09% | 12.60% | 14.07% | 11.68% | -9.62% | 30.95% | 0.88% | 29.58% | -15.71% | 18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, MVCKX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у FIUSX с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции MVCKX уступали акциям FIUSX по среднегодовой доходности: 8.92% против 10.06% соответственно.
MVCKX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 8.92%
FIUSX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 27.38%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVCKX и FIUSX
MVCKX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FIUSX в 1.15%.
Доходность на риск
MVCKX vs. FIUSX — Ранг доходности на риск
MVCKX
FIUSX
Сравнение MVCKX c FIUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVCKX | FIUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.50 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 2.14 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.05 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 9.84 | -6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVCKX | FIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.50 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.53 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.44 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между MVCKX и FIUSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVCKX и FIUSX
Дивидендная доходность MVCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что меньше доходности FIUSX в 10.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVCKX MFS Mid Cap Value Fund Class R6 | 8.18% | 8.27% | 3.87% | 3.00% | 5.44% | 5.88% | 1.12% | 2.32% | 6.65% | 3.68% | 0.06% | 4.87% |
FIUSX Delaware Opportunity Fund | 10.67% | 11.53% | 12.68% | 2.85% | 8.96% | 5.62% | 1.60% | 40.65% | 12.11% | 6.00% | 4.23% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок MVCKX и FIUSX
Максимальная просадка MVCKX за все время составила -42.75%, что меньше максимальной просадки FIUSX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVCKX и FIUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVCKX | FIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.75% | -56.30% | +13.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -12.92% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.96% | -21.69% | -4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.75% | -46.38% | +3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -4.39% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -9.50% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 2.69% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVCKX и FIUSX
Текущая волатильность для MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX) составляет 5.24%, в то время как у Delaware Opportunity Fund (FIUSX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что MVCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVCKX | FIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 5.70% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 10.26% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 18.63% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 18.14% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 20.54% | -1.15% |