PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVCKX с PEQSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVCKX с PEQSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MVCKX (MFS Mid Cap Value Fund Class R6) and PEQSX (Putnam Large Cap Value Fund Class R6) are both mutual funds - MVCKX is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by MFS, while PEQSX is a Large Cap Value Equities fund managed by Putnam. Over the past 10 years, MVCKX returned 9.42%/yr vs 14.15%/yr for PEQSX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MVCKX charges 0.62%/yr vs 0.54%/yr for PEQSX.

Доходность

Сравнение доходности MVCKX и PEQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX) и Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVCKX показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у PEQSX с доходностью 10.03%. За последние 10 лет акции MVCKX уступали акциям PEQSX по среднегодовой доходности: 9.42% против 14.15% соответственно.

MVCKX

1 день
1.07%
1 месяц
3.21%
С начала года
9.02%
6 месяцев
9.17%
1 год
17.71%
3 года*
11.48%
5 лет*
6.61%
10 лет*
9.42%

PEQSX

1 день
1.22%
1 месяц
4.01%
С начала года
10.03%
6 месяцев
12.04%
1 год
27.49%
3 года*
21.12%
5 лет*
13.62%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVCKX и PEQSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVCKX
MFS Mid Cap Value Fund Class R6		9.02%6.47%6.80%12.92%-8.62%30.93%4.40%31.11%-11.35%13.83%
PEQSX
Putnam Large Cap Value Fund Class R6		10.03%20.49%19.41%15.45%-2.74%27.33%6.23%29.79%-8.29%19.15%

Correlation

The correlation between MVCKX and PEQSX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.94

The correlation between MVCKX and PEQSX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Mid Cap Value Fund Class R6

Putnam Large Cap Value Fund Class R6

Часто сравнивают с MVCKX:
MVCKX с JMVYXMVCKX с FIUSXMVCKX с FRNKXMVCKX с FXAIXMVCKX с CISMXMVCKX с NCBVXMVCKX с ACLAX
Часто сравнивают с PEQSX:
PEQSX с FXAIXPEQSX с PEIYXPEQSX с PEYAXPEQSX с VEIPXPEQSX с HHDVXPEQSX с VWNDXPEQSX с LBSAX

Доходность на риск

MVCKX vs. PEQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVCKX
Ранг доходности на риск MVCKX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVCKX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVCKX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVCKX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVCKX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVCKX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PEQSX
Ранг доходности на риск PEQSX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEQSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEQSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEQSX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEQSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEQSX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVCKX c PEQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX) и Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVCKXPEQSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.69

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.80

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.49

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

3.93

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.92

15.33

-8.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVCKX vs. PEQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVCKX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа PEQSX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVCKX и PEQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVCKXPEQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.69

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.94

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.84

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.85

-0.37

Просадки

Сравнение просадок MVCKX и PEQSX

Максимальная просадка MVCKX за все время составила -42.75%, что больше максимальной просадки PEQSX в -36.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVCKX и PEQSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVCKXPEQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.75%

-36.04%

-6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-7.18%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.96%

-15.01%

-10.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.96%

-15.18%

-10.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.75%

-36.04%

-6.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

0.00%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-3.21%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.84%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MVCKX и PEQSX

MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что MVCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVCKXPEQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

2.58%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

8.03%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

10.50%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

14.50%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

17.00%

+2.40%

Сравнение комиссий MVCKX и PEQSX

MVCKX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PEQSX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVCKX и PEQSX

Дивидендная доходность MVCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности PEQSX в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVCKX
MFS Mid Cap Value Fund Class R6		7.59%8.27%3.87%3.00%5.44%5.88%1.12%2.32%6.65%3.68%0.06%4.87%
PEQSX
Putnam Large Cap Value Fund Class R6		5.11%5.69%7.14%5.26%7.40%7.40%6.30%3.66%6.08%3.56%2.66%6.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, MVCKX and PEQSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MVCKX has higher volatility (3.55%) compared to PEQSX (2.58%). In terms of maximum drawdown, MVCKX dropped -42.75% vs PEQSX's -36.04%.

PEQSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVCKX и PEQSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор