- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 1 февр. 2013 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MVCKX
MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX) прибавил 9.0% с начала года. Текущая цена акции MVCKX — $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MVCKX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,377.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX) показал доход в 9.02% с начала года и 17.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MVCKX составила 9.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
MFS Mid Cap Value Fund Class R6
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 9.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MVCKX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MVCKX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.84% | 3.94% | -6.31% | 5.79% | 1.05% | 0.86% | 9.02% | ||||||
| 2025 | 3.30% | -2.47% | -3.28% | -3.97% | 4.74% | 2.70% | 1.47% | 3.42% | -0.45% | -1.53% | 2.61% | 0.20% | 6.47% |
| 2024 | -1.62% | 5.38% | 5.11% | -4.38% | 4.05% | -2.04% | 6.36% | 1.96% | 1.41% | -0.64% | 5.99% | -13.17% | 6.80% |
| 2023 | 7.43% | -2.95% | -3.51% | 0.95% | -3.92% | 8.78% | 3.12% | -3.18% | -4.33% | -3.86% | 8.50% | 6.77% | 12.92% |
| 2022 | -2.93% | 0.22% | 0.19% | -5.41% | 3.31% | -10.36% | 8.16% | -2.60% | -9.36% | 9.91% | 6.16% | -3.94% | -8.62% |
| 2021 | -0.50% | 6.85% | 6.70% | 5.04% | 1.66% | -1.64% | 0.54% | 2.26% | -2.99% | 5.38% | -1.92% | 6.57% | 30.93% |
Метрики бенчмарка
MFS Mid Cap Value Fund Class R6 has an annualized alpha of -2.05%, beta of 0.95, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2014.
- This fund participated in 104.80% of S&P 500 Index downside but only 90.78% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.05% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.79, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.05%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 90.78%
- Участие в снижении
- 104.80%
Комиссия
Комиссия MVCKX составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MVCKX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MVCKX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.93 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 13.52 | -6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Mid Cap Value Fund Class R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.58 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.58 | $2.58 | $1.23 | $0.92 | $1.53 | $1.91 | $0.29 | $0.59 | $1.32 | $0.88 | $0.01 | $0.93 |
Дивидендный доход | 7.59% | 8.27% | 3.87% | 3.00% | 5.44% | 5.88% | 1.12% | 2.32% | 6.65% | 3.68% | 0.06% | 4.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Mid Cap Value Fund Class R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.58 | $2.58 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $1.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.92 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $1.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.91 | $1.91 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Mid Cap Value Fund Class R6 показал максимальную просадку в 42.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка MFS Mid Cap Value Fund Class R6 составляет 0.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -42.75%март 2020 г. | 1mo 1d | 8mo 6d | 9mo 7dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -25.96%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 10mo 8d | 1y 2moнояб. 2024 г. - февр. 2026 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.70%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 4mo | 7mo 1dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.66%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -18.70%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 5mo 4d | 1y 21dиюнь 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| MVCKX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.75% | -56.78% | +14.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -9.10% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.96% | -18.90% | -7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.96% | -25.43% | -0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.75% | -33.92% | -8.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.74% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -10.72% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 1.97% | +0.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MVCKX
Добавьте MFS Mid Cap Value Fund Class R6 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MVCKX