Сравнение MVCKX с MITTX
MVCKX (MFS Mid Cap Value Fund Class R6) and MITTX (MFS Massachusetts Investors Trust) are both mutual funds - MVCKX is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by MFS, while MITTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, MVCKX returned 9.42%/yr vs 13.61%/yr for MITTX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MVCKX charges 0.62%/yr vs 0.70%/yr for MITTX.
Доходность
Сравнение доходности MVCKX и MITTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVCKX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у MITTX с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции MVCKX уступали акциям MITTX по среднегодовой доходности: 9.42% против 13.61% соответственно.
MVCKX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 9.42%
MITTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение доходности по годам MVCKX и MITTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVCKX MFS Mid Cap Value Fund Class R6 | 9.02% | 6.47% | 6.80% | 12.92% | -8.62% | 30.93% | 4.40% | 31.11% | -11.35% | 13.83% |
MITTX MFS Massachusetts Investors Trust | 8.10% | 13.67% | 19.69% | 19.26% | -16.27% | 26.73% | 18.72% | 31.92% | -5.56% | 23.55% |
Correlation
The correlation between MVCKX and MITTX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.85 |
The correlation between MVCKX and MITTX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVCKX vs. MITTX — Ранг доходности на риск
MVCKX
MITTX
Сравнение MVCKX c MITTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVCKX | MITTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.17 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 9.43 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVCKX | MITTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.89 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.66 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.79 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.43 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок MVCKX и MITTX
Максимальная просадка MVCKX за все время составила -42.75%, что меньше максимальной просадки MITTX в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVCKX и MITTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVCKX | MITTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.75% | -49.54% | +6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -9.76% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.96% | -16.10% | -9.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.96% | -23.27% | -2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.75% | -33.45% | -9.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | 0.00% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -10.54% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.24% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVCKX и MITTX
MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что MVCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MITTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVCKX | MITTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 2.44% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 8.56% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.42% | 11.21% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 15.68% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 17.21% | +2.19% |
Сравнение комиссий MVCKX и MITTX
MVCKX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии MITTX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVCKX и MITTX
Дивидендная доходность MVCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что меньше доходности MITTX в 13.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITTX MFS Massachusetts Investors Trust | 13.25% | 14.33% | 14.47% | 10.96% | 9.35% | 8.66% | 8.14% | 7.58% | 13.49% | 7.27% | 5.55% | 6.02% |
MVCKX MFS Mid Cap Value Fund Class R6 | 7.59% | 8.27% | 3.87% | 3.00% | 5.44% | 5.88% | 1.12% | 2.32% | 6.65% | 3.68% | 0.06% | 4.87% |
Часто задаваемые вопросы
MVCKX and MITTX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVCKX has higher volatility (3.55%) compared to MITTX (2.44%). In terms of maximum drawdown, MVCKX dropped -42.75% vs MITTX's -49.54%.
MITTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVCKX и MITTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор