PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVCAX с VOE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVCAX с VOE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE).

MVCAX управляется MFS. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MVCAX и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVCAX и VOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund		1.03%6.09%13.57%12.51%-8.96%30.43%4.03%30.57%-11.69%13.37%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		5.00%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, MVCAX показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 5.00%. За последние 10 лет акции MVCAX уступали акциям VOE по среднегодовой доходности: 9.26% против 10.36% соответственно.

MVCAX

1 день
2.26%
1 месяц
-6.47%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.16%
1 год
9.98%
3 года*
10.87%
5 лет*
7.27%
10 лет*
9.26%

VOE

1 день
0.31%
1 месяц
-2.67%
С начала года
5.00%
6 месяцев
7.42%
1 год
16.77%
3 года*
13.97%
5 лет*
8.73%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Mid Cap Value Fund

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с MVCAX:
MVCAX с ACMVXMVCAX с TRMCXMVCAX с FLMVXMVCAX с JVMIXMVCAX с FASEXMVCAX с FGSAXMVCAX с FXAIX
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOOVOE с VOTVOE с IJHVOE с VBRVOE с IJJVOE с IVOV

Сравнение комиссий MVCAX и VOE

MVCAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VOE в 0.07%.

MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF

Доходность на риск

MVCAX vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVCAX
Ранг доходности на риск MVCAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVCAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVCAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVCAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVCAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVCAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVCAX c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVCAXVOEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.02

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.50

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.43

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

6.59

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVCAX vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVCAX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа VOE равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVCAX и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVCAXVOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.02

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.54

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.55

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.43

0.00

Корреляция

Корреляция между MVCAX и VOE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVCAX и VOE

Дивидендная доходность MVCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности VOE в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund		8.12%8.21%10.99%2.73%5.22%5.70%0.80%2.03%6.36%3.36%0.07%4.59%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.98%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Просадки

Сравнение просадок MVCAX и VOE

Максимальная просадка MVCAX за все время составила -60.41%, примерно равная максимальной просадке VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVCAX и VOE.

Загрузка...

Показатели просадок

MVCAXVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.41%

-61.50%

+1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-8.38%

-5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-19.70%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-43.18%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-4.24%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-8.41%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.69%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MVCAX и VOE

MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что MVCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVCAXVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

4.01%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

8.77%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

16.46%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

16.10%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

18.84%

+0.41%