PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVCAX с UMCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVCAX с UMCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).

MVCAX управляется MFS. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MVCAX и UMCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVCAX и UMCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund		1.03%6.09%13.57%12.51%-8.96%30.43%4.03%30.57%-11.69%13.37%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		6.17%21.17%30.42%15.70%-2.53%27.96%1.15%24.95%-12.56%9.97%

Доходность по периодам

С начала года, MVCAX показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции MVCAX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 9.26% против 13.12% соответственно.

MVCAX

1 день
2.26%
1 месяц
-6.47%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.16%
1 год
9.98%
3 года*
10.87%
5 лет*
7.27%
10 лет*
9.26%

UMCVX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.04%
С начала года
6.17%
6 месяцев
11.98%
1 год
36.13%
3 года*
26.35%
5 лет*
15.92%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Mid Cap Value Fund

Invesco V.I. American Value Fund

Часто сравнивают с MVCAX:
MVCAX с ACMVXMVCAX с TRMCXMVCAX с FLMVXMVCAX с JVMIXMVCAX с FASEXMVCAX с FGSAXMVCAX с FXAIX
Часто сравнивают с UMCVX:
UMCVX с ACLAXUMCVX с FASPXUMCVX с NMAVXUMCVX с PMDIXUMCVX с BBVSXUMCVX с HAMVXUMCVX с ARGFX

Сравнение комиссий MVCAX и UMCVX

MVCAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии UMCVX в 0.89%.

MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund

Доходность на риск

MVCAX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVCAX
Ранг доходности на риск MVCAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVCAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVCAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVCAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVCAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVCAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
UMCVX
Ранг доходности на риск UMCVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMCVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMCVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMCVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMCVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVCAX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVCAXUMCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.55

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

2.09

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.32

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

2.32

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

9.88

-6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVCAX vs. UMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVCAX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа UMCVX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVCAX и UMCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVCAXUMCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.55

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.59

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.42

+0.02

Корреляция

Корреляция между MVCAX и UMCVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVCAX и UMCVX

Дивидендная доходность MVCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund		8.12%8.21%10.99%2.73%5.22%5.70%0.80%2.03%6.36%3.36%0.07%4.59%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		15.78%16.76%3.11%25.58%23.66%0.42%1.65%8.19%19.87%1.91%5.79%15.77%

Просадки

Сравнение просадок MVCAX и UMCVX

Максимальная просадка MVCAX за все время составила -60.41%, примерно равная максимальной просадке UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVCAX и UMCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MVCAXUMCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.41%

-59.30%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-15.59%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-25.10%

+4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-45.77%

+2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-7.09%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-10.11%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.67%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MVCAX и UMCVX

Текущая волатильность для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) составляет 5.22%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что MVCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVCAXUMCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

7.58%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

14.67%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

23.60%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

27.16%

-9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

25.10%

-5.85%