PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVCAX с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVCAX с COWZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

MVCAX управляется MFS. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MVCAX и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVCAX и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund		1.03%6.09%13.57%12.51%-8.96%30.43%4.03%30.57%-11.69%13.37%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		3.91%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Доходность по периодам

С начала года, MVCAX показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 3.91%.

MVCAX

1 день
2.26%
1 месяц
-6.47%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.16%
1 год
9.98%
3 года*
10.87%
5 лет*
7.27%
10 лет*
9.26%

COWZ

1 день
-0.37%
1 месяц
-3.51%
С начала года
3.91%
6 месяцев
9.24%
1 год
16.64%
3 года*
12.12%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Mid Cap Value Fund

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с MVCAX:
MVCAX с ACMVXMVCAX с TRMCXMVCAX с FLMVXMVCAX с JVMIXMVCAX с FASEXMVCAX с FGSAXMVCAX с FXAIX
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Сравнение комиссий MVCAX и COWZ

MVCAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

MVCAX vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVCAX
Ранг доходности на риск MVCAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVCAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVCAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVCAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVCAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVCAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVCAX c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVCAXCOWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.96

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.43

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.20

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

5.59

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVCAX vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVCAX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVCAX и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVCAXCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.96

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.62

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.63

-0.20

Корреляция

Корреляция между MVCAX и COWZ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVCAX и COWZ

Дивидендная доходность MVCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности COWZ в 2.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund		8.12%8.21%10.99%2.73%5.22%5.70%0.80%2.03%6.36%3.36%0.07%4.59%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.07%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MVCAX и COWZ

Максимальная просадка MVCAX за все время составила -60.41%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVCAX и COWZ.

Загрузка...

Показатели просадок

MVCAXCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.41%

-38.63%

-21.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-13.55%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-22.00%

+0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-3.72%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-4.85%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.92%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MVCAX и COWZ

MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что MVCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVCAXCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

2.96%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

8.37%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

17.50%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

17.73%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

20.08%

-0.83%