Сравнение MVAL с SEIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).
MVAL и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVAL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MVAL и SEIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVAL и SEIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | -1.89% | 14.17% | 6.10% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 0.14% | 27.43% | 8.79% |
Доходность по периодам
С начала года, MVAL показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 0.14%.
MVAL
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEIV
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVAL и SEIV
MVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.
Доходность на риск
MVAL vs. SEIV — Ранг доходности на риск
MVAL
SEIV
Сравнение MVAL c SEIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVAL | SEIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.66 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.33 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.36 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.42 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 12.08 | -7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVAL | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.66 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.98 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между MVAL и SEIV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVAL и SEIV
Дивидендная доходность MVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности SEIV в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | 1.78% | 1.75% | 0.97% | 0.00% | 0.00% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 1.51% | 1.51% | 1.66% | 2.08% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок MVAL и SEIV
Максимальная просадка MVAL за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVAL и SEIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVAL | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -18.18% | -1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -12.82% | -0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.20% | -4.68% | -5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -3.60% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.57% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVAL и SEIV
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) имеют волатильность 4.52% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVAL | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 4.49% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 9.49% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 18.25% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 16.82% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 16.82% | -1.24% |