Сравнение MVAL с NLR
MVAL (VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - MVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, MVAL returned 16.07% vs -6.24% for NLR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. MVAL charges 0.49%/yr vs 0.56%/yr for NLR.
Доходность
Сравнение доходности MVAL и NLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVAL показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -15.72%.
MVAL
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 3.30%
- 6 месяцев
- -1.37%
- С начала года
- 4.50%
- 1 год
- 16.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NLR
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- -16.00%
- 6 месяцев
- -27.85%
- С начала года
- -15.72%
- 1 год
- -6.24%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- 17.50%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение доходности по годам MVAL и NLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | 4.50% | 14.17% | 6.27% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | -15.72% | 56.50% | 8.68% |
Correlation
The correlation between MVAL and NLR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVAL vs. NLR — Ранг доходности на риск
MVAL
NLR
Сравнение MVAL c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVAL | NLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.01 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | -0.17 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | -0.39 | +3.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVAL и NLR
Максимальная просадка MVAL за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVAL и NLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVAL | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -65.05% | +45.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -36.32% | +24.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -36.32% | +31.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -35.67% | +31.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 15.87% | -10.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVAL и NLR
Текущая волатильность для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) составляет 5.09%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что MVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVAL | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 9.39% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 32.73% | -22.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.98% | 43.21% | -29.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 29.90% | -14.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 24.42% | -8.99% |
Сравнение комиссий MVAL и NLR
MVAL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVAL и NLR
Дивидендная доходность MVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности NLR в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | 1.67% | 1.75% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 3.02% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
MVAL and NLR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NLR has higher volatility (9.39%) compared to MVAL (5.09%). In terms of maximum drawdown, MVAL dropped -19.56% vs NLR's -65.05%.
On 1-year performance, MVAL leads with 16.07% vs -6.24% for NLR. On fees, MVAL is cheaper at 0.49% per year. On volatility, MVAL has been the lower-risk option at 5.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MVAL has performed better with a 16.07% return vs -6.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MVAL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.
NLR has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 1.67% for MVAL.
MVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while NLR is Uranium. MVAL tracks Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Their fees differ too: 0.49% for MVAL and 0.56% for NLR.
MVAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVAL и NLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор