Сравнение MVAL с HODL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и VanEck Bitcoin Trust (HODL).
MVAL и HODL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVAL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г.. HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVAL и HODL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVAL и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | -1.71% | 14.17% | 6.10% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -22.04% | -6.42% | 31.58% |
Доходность по периодам
С начала года, MVAL показывает доходность -1.71%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -22.04%.
MVAL
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HODL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -22.04%
- 6 месяцев
- -42.00%
- 1 год
- -19.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVAL и HODL
MVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Доходность на риск
MVAL vs. HODL — Ранг доходности на риск
MVAL
HODL
Сравнение MVAL c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVAL | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | -0.44 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | -0.37 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.96 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.35 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | -0.75 | +4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVAL | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.44 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.37 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между MVAL и HODL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVAL и HODL
Дивидендная доходность MVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | 1.78% | 1.75% | 0.97% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MVAL и HODL
Максимальная просадка MVAL за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки HODL в -49.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVAL и HODL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVAL | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -49.25% | +29.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -49.25% | +35.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.04% | -45.67% | +35.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -14.14% | +10.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 23.20% | -19.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVAL и HODL
Текущая волатильность для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) составляет 4.34%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что MVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVAL | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 12.99% | -8.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 36.72% | -27.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 45.07% | -26.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 50.90% | -35.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 50.90% | -35.34% |