Сравнение MVAL с HODL
MVAL (VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - MVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, MVAL returned 16.07% vs -46.21% for HODL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. MVAL charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности MVAL и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVAL показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -26.57%.
MVAL
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 3.30%
- 6 месяцев
- -1.37%
- С начала года
- 4.50%
- 1 год
- 16.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HODL
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -32.59%
- С начала года
- -26.57%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVAL и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | 4.50% | 14.17% | 6.27% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -26.57% | -6.42% | 35.96% |
Correlation
The correlation between MVAL and HODL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVAL vs. HODL — Ранг доходности на риск
MVAL
HODL
Сравнение MVAL c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVAL | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.82 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | -0.87 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | -1.40 | +4.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVAL и HODL
Максимальная просадка MVAL за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки HODL в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVAL и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVAL | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -53.20% | +33.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -53.20% | +41.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -48.83% | +44.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -17.64% | +13.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 33.04% | -27.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVAL и HODL
Текущая волатильность для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) составляет 5.09%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что MVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVAL | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 10.76% | -5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 34.75% | -24.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.98% | 44.22% | -30.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 49.59% | -34.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 49.59% | -34.16% |
Сравнение комиссий MVAL и HODL
MVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVAL и HODL
Дивидендная доходность MVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | 1.67% | 1.75% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
MVAL and HODL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (10.76%) compared to MVAL (5.09%). In terms of maximum drawdown, MVAL dropped -19.56% vs HODL's -53.20%.
On 1-year performance, MVAL leads with 16.07% vs -46.21% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MVAL has been the lower-risk option at 5.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MVAL has performed better with a 16.07% return vs -46.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for MVAL.
MVAL has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.00% for HODL.
MVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while HODL is Cryptocurrency. MVAL tracks Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.49% for MVAL and 0.25% for HODL.
MVAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVAL и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор