Сравнение MVAL с ELCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).
MVAL и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVAL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MVAL и ELCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVAL и ELCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | -1.89% | 14.17% | -2.14% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 9.52% | 9.96% | -1.81% |
Доходность по периодам
С начала года, MVAL показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.52%.
MVAL
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELCV
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 9.52%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVAL и ELCV
И MVAL, и ELCV имеют комиссию равную 0.49%.
Доходность на риск
MVAL vs. ELCV — Ранг доходности на риск
MVAL
ELCV
Сравнение MVAL c ELCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVAL | ELCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.26 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.69 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.71 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 8.15 | -4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVAL | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.26 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.76 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между MVAL и ELCV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVAL и ELCV
Дивидендная доходность MVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности ELCV в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | 1.78% | 1.75% | 0.97% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 1.95% | 2.34% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок MVAL и ELCV
Максимальная просадка MVAL за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVAL и ELCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVAL | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -18.38% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -11.79% | -1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.20% | -2.86% | -7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -4.12% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.48% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVAL и ELCV
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и Eventide High Dividend ETF (ELCV) имеют волатильность 4.52% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVAL | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 4.55% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 8.89% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 15.17% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 15.72% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 15.72% | -0.14% |