Сравнение MVAL с DTD
MVAL (VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds - MVAL tracks the Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross while DTD tracks the WisdomTree U.S. Dividend Index. Both are passively managed. Over the past year, MVAL returned 15.04% vs 21.29% for DTD. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVAL charges 0.49%/yr vs 0.28%/yr for DTD.
Доходность
Сравнение доходности MVAL и DTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVAL показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у DTD с доходностью 10.39%.
MVAL
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 12.37%
Сравнение доходности по годам MVAL и DTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | -0.87% | 14.17% | 6.27% |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 10.39% | 14.25% | 9.41% |
Correlation
The correlation between MVAL and DTD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between MVAL and DTD has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVAL vs. DTD — Ранг доходности на риск
MVAL
DTD
Сравнение MVAL c DTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVAL | DTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 3.39 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 14.00 | -11.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVAL и DTD
Максимальная просадка MVAL за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVAL и DTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVAL | DTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -58.19% | +38.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -6.30% | -5.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.27% | -0.92% | -8.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -7.32% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 1.52% | +3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVAL и DTD
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что MVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVAL | DTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 2.65% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 7.13% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 9.41% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 13.56% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 16.19% | -0.80% |
Сравнение комиссий MVAL и DTD
MVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DTD в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVAL и DTD
Дивидендная доходность MVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности DTD в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 1.86% | 1.99% | 2.07% | 2.43% | 2.62% | 2.04% | 2.73% | 2.50% | 2.93% | 2.36% | 2.66% | 2.81% |
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | 1.76% | 1.75% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MVAL and DTD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVAL has higher volatility (4.17%) compared to DTD (2.65%). In terms of maximum drawdown, MVAL dropped -19.56% vs DTD's -58.19%.
On 1-year performance, DTD leads with 21.29% vs 15.04% for MVAL. On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DTD has performed better with a 21.29% return vs 15.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.49% for MVAL.
DTD has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.76% for MVAL.
MVAL tracks Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross, while DTD tracks WisdomTree U.S. Dividend Index. They also come from different issuers: VanEck and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for MVAL and 0.28% for DTD.
DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVAL и DTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор