Сравнение MVAL с DEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW).
MVAL и DEW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVAL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г.. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVAL и DEW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVAL и DEW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | -1.89% | 14.17% | 6.10% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 8.14% | 22.39% | 6.39% |
Доходность по периодам
С начала года, MVAL показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 8.14%.
MVAL
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEW
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 8.14%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 22.63%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVAL и DEW
MVAL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.
Доходность на риск
MVAL vs. DEW — Ранг доходности на риск
MVAL
DEW
Сравнение MVAL c DEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVAL | DEW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.69 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.30 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.35 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.98 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 10.56 | -6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVAL | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.69 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.28 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между MVAL и DEW составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVAL и DEW
Дивидендная доходность MVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности DEW в 3.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | 1.78% | 1.75% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.33% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок MVAL и DEW
Максимальная просадка MVAL за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVAL и DEW.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVAL | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -65.55% | +45.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -11.80% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.20% | -3.63% | -6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -12.54% | +9.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.21% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVAL и DEW
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что MVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVAL | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 4.07% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 7.21% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 13.42% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 13.02% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 15.55% | +0.03% |