Сравнение MVAL с CDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC).
MVAL и CDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVAL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г.. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVAL и CDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVAL и CDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | -1.89% | 14.17% | 6.10% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 9.03% | 8.96% | 7.99% |
Доходность по периодам
С начала года, MVAL показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 9.03%.
MVAL
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDC
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVAL и CDC
MVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CDC в 0.37%.
Доходность на риск
MVAL vs. CDC — Ранг доходности на риск
MVAL
CDC
Сравнение MVAL c CDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVAL | CDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.93 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.33 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 4.90 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVAL | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.93 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.74 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между MVAL и CDC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVAL и CDC
Дивидендная доходность MVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности CDC в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | 1.78% | 1.75% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 3.19% | 3.36% | 3.32% | 4.24% | 3.48% | 2.65% | 2.48% | 3.04% | 3.37% | 2.81% | 2.99% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок MVAL и CDC
Максимальная просадка MVAL за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVAL и CDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVAL | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -21.37% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -11.27% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.20% | -3.07% | -7.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -5.14% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.84% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVAL и CDC
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что MVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVAL | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 2.97% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 7.03% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 13.63% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 12.56% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 13.22% | +2.36% |