Сравнение MVAL с AVLV
MVAL (VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - MVAL tracks the Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross while AVLV tracks the Russell 1000 Value Index. Both are passively managed. Over the past year, MVAL returned 13.96% vs 38.77% for AVLV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVAL charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.
Доходность
Сравнение доходности MVAL и AVLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVAL показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.64%.
MVAL
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 13.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVLV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 5.75%
- С начала года
- 20.64%
- 6 месяцев
- 22.01%
- 1 год
- 38.77%
- 3 года*
- 23.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVAL и AVLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | -2.29% | 14.17% | 6.10% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 20.64% | 15.12% | 5.24% |
Correlation
The correlation between MVAL and AVLV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between MVAL and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVAL vs. AVLV — Ранг доходности на риск
MVAL
AVLV
Сравнение MVAL c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVAL | AVLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.57 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 6.09 | -4.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 24.39 | -21.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVAL | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 3.18 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.86 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок MVAL и AVLV
Максимальная просадка MVAL за все время составила -19.56%, примерно равная максимальной просадке AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVAL и AVLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVAL | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -19.50% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -6.39% | -5.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.57% | 0.00% | -10.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -3.93% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 1.59% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVAL и AVLV
VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что MVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVAL | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 3.12% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 9.04% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 12.29% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.40% | 17.35% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.40% | 17.35% | -1.95% |
Сравнение комиссий MVAL и AVLV
MVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVAL и AVLV
Дивидендная доходность MVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности AVLV в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.07% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | 1.79% | 1.75% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MVAL and AVLV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVAL has higher volatility (3.59%) compared to AVLV (3.12%). In terms of maximum drawdown, MVAL dropped -19.56% vs AVLV's -19.50%.
On 1-year performance, AVLV leads with 38.77% vs 13.96% for MVAL. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVLV has performed better with a 38.77% return vs 13.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for MVAL.
MVAL has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.07% for AVLV.
MVAL tracks Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross, while AVLV tracks Russell 1000 Value Index. They also come from different issuers: VanEck and American Century. Their fees differ too: 0.49% for MVAL and 0.15% for AVLV.
AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVAL и AVLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор