Сравнение MUSQ с HTUS
MUSQ (MUSQ Global Music Industry Index ETF) and HTUS (Hull Tactical US ETF) are both exchange-traded funds - MUSQ is a Communications Equities fund tracking the MUSQ Global Music Industry Index, while HTUS is a Long-Short fund actively managed by Exchange Traded Concepts. MUSQ is passively managed, while HTUS is actively managed. Over the past year, MUSQ returned -11.97% vs 24.12% for HTUS. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUSQ charges 0.76%/yr vs 0.97%/yr for HTUS.
Доходность
Сравнение доходности MUSQ и HTUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUSQ показывает доходность -13.09%, что значительно ниже, чем у HTUS с доходностью 8.95%.
MUSQ
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -13.09%
- 6 месяцев
- -12.45%
- 1 год
- -11.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HTUS
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 24.12%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 12.20%
Сравнение доходности по годам MUSQ и HTUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | -13.09% | 19.60% | -4.94% | 0.81% |
HTUS Hull Tactical US ETF | 8.95% | 16.57% | 25.02% | 9.14% |
Correlation
The correlation between MUSQ and HTUS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between MUSQ and HTUS has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSQ vs. HTUS — Ранг доходности на риск
MUSQ
HTUS
Сравнение MUSQ c HTUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUSQ | HTUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.39 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.79 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 13.82 | -15.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUSQ и HTUS
Максимальная просадка MUSQ за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSQ и HTUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSQ | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.11% | -47.50% | +24.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.11% | -8.68% | -14.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.92% | -2.67% | -16.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -4.05% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.15% | 1.75% | +8.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSQ и HTUS
MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Hull Tactical US ETF (HTUS) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что MUSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSQ | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 4.02% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 10.00% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 12.04% | +5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 19.09% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 21.49% | -3.53% |
Сравнение комиссий MUSQ и HTUS
MUSQ берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии HTUS в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSQ и HTUS
Дивидендная доходность MUSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности HTUS в 10.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 10.91% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% |
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | 0.73% | 0.63% | 1.08% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUSQ and HTUS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUSQ has higher volatility (6.06%) compared to HTUS (4.02%). In terms of maximum drawdown, MUSQ dropped -23.11% vs HTUS's -47.50%.
On 1-year performance, HTUS leads with 24.12% vs -11.97% for MUSQ. On fees, MUSQ is cheaper at 0.76% per year. On volatility, HTUS has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HTUS has performed better with a 24.12% return vs -11.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUSQ is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.97% for HTUS.
HTUS has the higher dividend yield at 10.91%, compared with 0.73% for MUSQ.
MUSQ is categorized as Communications Equities, while HTUS is Long-Short. Their fees differ too: 0.76% for MUSQ and 0.97% for HTUS.
HTUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUSQ и HTUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор