PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSQ с HTUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSQ с HTUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MUSQ (MUSQ Global Music Industry Index ETF) and HTUS (Hull Tactical US ETF) are both exchange-traded funds - MUSQ is a Communications Equities fund tracking the MUSQ Global Music Industry Index, while HTUS is a Long-Short fund actively managed by Exchange Traded Concepts. MUSQ is passively managed, while HTUS is actively managed. Over the past year, MUSQ returned -4.15% vs 28.96% for HTUS. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUSQ charges 0.76%/yr vs 0.97%/yr for HTUS.

Доходность

Сравнение доходности MUSQ и HTUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSQ показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у HTUS с доходностью 11.33%.

MUSQ

1 день
-2.16%
1 месяц
1.10%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-6.37%
1 год
-4.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HTUS

1 день
-0.55%
1 месяц
5.04%
С начала года
11.33%
6 месяцев
12.04%
1 год
28.96%
3 года*
22.15%
5 лет*
15.35%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSQ и HTUS

2026 (YTD)202520242023
MUSQ
MUSQ Global Music Industry Index ETF		-8.93%19.60%-4.94%1.76%
HTUS
Hull Tactical US ETF		11.33%16.57%25.02%9.60%

Correlation

The correlation between MUSQ and HTUS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2023 г.

0.62

The correlation between MUSQ and HTUS has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MUSQ и HTUS

Секторы
MUSQ
HTUS

Коммуникационные услуги

76.9%
11.2%

Потребительский циклический сектор

12.1%
10.1%

Технологии

10.3%
35.6%

Промышленность

0.7%
8.3%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Коммуникационные услуги

MUSQ
76.9%
HTUS
11.2%

Потребительский циклический сектор

MUSQ
12.1%
HTUS
10.1%

Технологии

MUSQ
10.3%
HTUS
35.6%

Промышленность

MUSQ
0.7%
HTUS
8.3%

Сырьевые материалы

MUSQ

-

HTUS
1.8%

Потребительский защитный сектор

MUSQ

-

HTUS
4.9%

Энергетика

MUSQ

-

HTUS
3.5%

Финансовые услуги

MUSQ

-

HTUS
11.8%

Здравоохранение

MUSQ

-

HTUS
8.5%

Недвижимость

MUSQ

-

HTUS
1.9%

Коммунальные услуги

MUSQ

-

HTUS
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MUSQ Global Music Industry Index ETF

Hull Tactical US ETF

Часто сравнивают с MUSQ:
MUSQ с RSPCMUSQ с THNQMUSQ с AMOMMUSQ с FDCFMUSQ с ONDMUSQ с XTLMUSQ с IYZ
Часто сравнивают с HTUS:
HTUS с SPYHTUS с CLSEHTUS с ARGTHTUS с FTLSHTUS с DFNDHTUS с LBAYHTUS с VTV

Доходность на риск

MUSQ vs. HTUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSQ
Ранг доходности на риск MUSQ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSQ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSQ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSQ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSQ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSQ: 77
Ранг коэф-та Мартина
HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSQ c HTUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSQHTUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
2.53

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
3.71

-3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.50

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

3.35

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

17.27

-17.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSQ vs. HTUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSQ на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа HTUS равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSQ и HTUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSQHTUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

2.53

-2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.58

-0.47

Просадки

Сравнение просадок MUSQ и HTUS

Максимальная просадка MUSQ за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSQ и HTUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSQHTUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.11%

-47.50%

+24.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.11%

-8.68%

-14.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.04%

-0.55%

-14.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-4.06%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.43%

1.68%

+7.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSQ и HTUS

MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Hull Tactical US ETF (HTUS) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что MUSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSQHTUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

2.47%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

9.39%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

11.50%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

19.03%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

21.45%

-3.59%

Сравнение комиссий MUSQ и HTUS

MUSQ берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии HTUS в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSQ и HTUS

Дивидендная доходность MUSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности HTUS в 10.68%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HTUS
Hull Tactical US ETF		10.68%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%
MUSQ
MUSQ Global Music Industry Index ETF		0.69%0.63%1.08%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MUSQ and HTUS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUSQ has higher volatility (4.86%) compared to HTUS (2.47%). In terms of maximum drawdown, MUSQ dropped -23.11% vs HTUS's -47.50%.

On 1-year performance, HTUS leads with 28.96% vs -4.15% for MUSQ. On fees, MUSQ is cheaper at 0.76% per year. On volatility, HTUS has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HTUS has performed better with a 28.96% return vs -4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MUSQ is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.97% for HTUS.

HTUS has the higher dividend yield at 10.68%, compared with 0.69% for MUSQ.

MUSQ is categorized as Communications Equities, while HTUS is Long-Short. Their fees differ too: 0.76% for MUSQ and 0.97% for HTUS.

HTUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSQ и HTUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор