PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MUSQ с RSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSQ с RSPC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MUSQ (MUSQ Global Music Industry Index ETF) and RSPC (Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF) are both Communications Equities funds - MUSQ tracks the MUSQ Global Music Industry Index while RSPC tracks the S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MUSQ returned 0.49%/yr vs 9.54%/yr for RSPC. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUSQ charges 0.76%/yr vs 0.40%/yr for RSPC.

Доходность

Сравнение доходности MUSQ и RSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSQ показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у RSPC с доходностью -7.96%.

MUSQ

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
-8.41%
С начала года
-9.48%
1 год
-10.46%
3 года*
0.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSPC

1 день
0.44%
1 месяц
-0.23%
6 месяцев
-6.90%
С начала года
-7.96%
1 год
-1.51%
3 года*
9.54%
5 лет*
0.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSQ и RSPC

2026 (YTD)202520242023
MUSQ
MUSQ Global Music Industry Index ETF		-9.48%19.60%-4.94%0.81%
RSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF		-7.96%18.44%17.98%4.07%

Correlation

The correlation between MUSQ and RSPC is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г.

0.64

The correlation between MUSQ and RSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MUSQ и RSPC

Секторы
MUSQ
RSPC

Коммуникационные услуги

70.0%
89.9%

Технологии

14.1%
10.1%

Потребительский циклический сектор

11.2%

-

Промышленность

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

MUSQ
70.0%
RSPC
89.9%

Технологии

MUSQ
14.1%
RSPC
10.1%

Потребительский циклический сектор

MUSQ
11.2%
RSPC

-

Промышленность

MUSQ
0.5%
RSPC

-

Сырьевые материалы

MUSQ

-

RSPC

-

Потребительский защитный сектор

MUSQ

-

RSPC

-

Энергетика

MUSQ

-

RSPC

-

Финансовые услуги

MUSQ

-

RSPC
0.0%

Здравоохранение

MUSQ

-

RSPC

-

Недвижимость

MUSQ

-

RSPC

-

Коммунальные услуги

MUSQ

-

RSPC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MUSQ Global Music Industry Index ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF

Часто сравнивают с MUSQ:
MUSQ с AMOMMUSQ с FDCFMUSQ с FMETMUSQ с XTLMUSQ с ONDMUSQ с THNQMUSQ с GXPC
Часто сравнивают с RSPC:
RSPC с VTVRSPC с SPYRSPC с XLCRSPC с VOORSPC с ^GSPCRSPC с GBTCRSPC с GABF

Доходность на риск

MUSQ vs. RSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSQ
Ранг доходности на риск MUSQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSQ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSQ: 55
Ранг коэф-та Мартина
RSPC
Ранг доходности на риск RSPC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPC: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPC: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPC: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSQ c RSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUSQRSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
-0.11

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
-0.05

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.99

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

-0.10

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

-0.23

-0.73

MUSQ vs. RSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSQ на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа RSPC равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSQ и RSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUSQ и RSPC

Максимальная просадка MUSQ за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки RSPC в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSQ и RSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSQRSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.11%

-38.03%

+14.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.11%

-14.71%

-8.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.11%

-14.71%

-8.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.55%

-10.80%

-4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-12.69%

+5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.94%

6.62%

+4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSQ и RSPC

MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) имеют волатильность 4.85% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSQRSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

4.95%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

10.39%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

14.01%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

18.63%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

20.70%

-2.82%

Сравнение комиссий MUSQ и RSPC

MUSQ берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии RSPC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSQ и RSPC

Дивидендная доходность MUSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности RSPC в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MUSQ
MUSQ Global Music Industry Index ETF		0.70%0.63%1.08%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF		1.78%1.66%1.03%0.98%1.45%1.10%1.05%0.90%0.24%

Часто задаваемые вопросы

MUSQ and RSPC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPC has higher volatility (4.95%) compared to MUSQ (4.85%). In terms of maximum drawdown, MUSQ dropped -23.11% vs RSPC's -38.03%.

On 3-year performance, RSPC leads with 9.54% vs 0.49% for MUSQ. On fees, RSPC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, MUSQ has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RSPC has performed better with a 9.54% return vs 0.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.76% for MUSQ.

RSPC has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.70% for MUSQ.

MUSQ tracks MUSQ Global Music Industry Index, while RSPC tracks S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Invesco. Their fees differ too: 0.76% for MUSQ and 0.40% for RSPC.

RSPC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSQ и RSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор