PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSQ с FDCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSQ с FDCF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MUSQ (MUSQ Global Music Industry Index ETF) and FDCF (Fidelity Disruptive Communications ETF) are both Communications Equities funds. MUSQ is passively managed, while FDCF is actively managed. Over the past year, MUSQ returned -4.15% vs 23.52% for FDCF. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUSQ charges 0.76%/yr vs 0.50%/yr for FDCF.

Доходность

Сравнение доходности MUSQ и FDCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSQ показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у FDCF с доходностью 5.62%.

MUSQ

1 день
-2.16%
1 месяц
1.10%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-6.37%
1 год
-4.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDCF

1 день
-1.77%
1 месяц
3.38%
С начала года
5.62%
6 месяцев
7.71%
1 год
23.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSQ и FDCF

2026 (YTD)202520242023
MUSQ
MUSQ Global Music Industry Index ETF		-8.93%19.60%-4.94%1.76%
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		5.62%27.42%28.37%14.76%

Correlation

The correlation between MUSQ and FDCF is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2023 г.

0.72

The correlation between MUSQ and FDCF has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MUSQ и FDCF

Секторы
MUSQ
FDCF

Коммуникационные услуги

76.9%
50.2%

Потребительский циклический сектор

12.1%
11.9%

Технологии

10.3%
36.5%

Промышленность

0.7%
1.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

MUSQ
76.9%
FDCF
50.2%

Потребительский циклический сектор

MUSQ
12.1%
FDCF
11.9%

Технологии

MUSQ
10.3%
FDCF
36.5%

Промышленность

MUSQ
0.7%
FDCF
1.4%

Сырьевые материалы

MUSQ

-

FDCF

-

Потребительский защитный сектор

MUSQ

-

FDCF

-

Энергетика

MUSQ

-

FDCF

-

Финансовые услуги

MUSQ

-

FDCF

-

Здравоохранение

MUSQ

-

FDCF

-

Недвижимость

MUSQ

-

FDCF

-

Коммунальные услуги

MUSQ

-

FDCF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MUSQ Global Music Industry Index ETF

Fidelity Disruptive Communications ETF

Часто сравнивают с MUSQ:
MUSQ с RSPCMUSQ с THNQMUSQ с AMOMMUSQ с ONDMUSQ с XTLMUSQ с IYZMUSQ с FMET
Часто сравнивают с FDCF:
FDCF с AIQFDCF с QQQMFDCF с FCOMFDCF с XLCFDCF с FDIFFDCF с FDTXFDCF с DXJ

Доходность на риск

MUSQ vs. FDCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSQ
Ранг доходности на риск MUSQ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSQ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSQ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSQ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSQ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSQ: 77
Ранг коэф-та Мартина
FDCF
Ранг доходности на риск FDCF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCF: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCF: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCF: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSQ c FDCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSQFDCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
1.29

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
1.79

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.23

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

1.31

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

3.95

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSQ vs. FDCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSQ на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа FDCF равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSQ и FDCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSQFDCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

1.29

-1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.29

-1.19

Просадки

Сравнение просадок MUSQ и FDCF

Максимальная просадка MUSQ за все время составила -23.11%, примерно равная максимальной просадке FDCF в -22.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSQ и FDCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSQFDCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.11%

-22.53%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.11%

-18.10%

-5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.04%

-1.90%

-13.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-4.17%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.43%

5.97%

+3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSQ и FDCF

MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что MUSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSQFDCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.28%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

13.98%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

18.36%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

20.58%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

20.58%

-2.72%

Сравнение комиссий MUSQ и FDCF

MUSQ берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FDCF в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSQ и FDCF

Дивидендная доходность MUSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности FDCF в 0.03%

ПозицияTTM202520242023
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		0.03%0.09%0.25%0.19%
MUSQ
MUSQ Global Music Industry Index ETF		0.69%0.63%1.08%0.74%

Часто задаваемые вопросы

MUSQ and FDCF have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUSQ has higher volatility (4.86%) compared to FDCF (4.28%). In terms of maximum drawdown, MUSQ dropped -23.11% vs FDCF's -22.53%.

On 1-year performance, FDCF leads with 23.52% vs -4.15% for MUSQ. On fees, FDCF is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FDCF has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDCF has performed better with a 23.52% return vs -4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDCF is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.76% for MUSQ.

MUSQ has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.03% for FDCF.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Fidelity. Their fees differ too: 0.76% for MUSQ and 0.50% for FDCF.

FDCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSQ и FDCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор