PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MUSQ с FMET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSQ с FMET

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MUSQ (MUSQ Global Music Industry Index ETF) and FMET (Fidelity Metaverse ETF) are both Communications Equities funds. MUSQ is passively managed, while FMET is actively managed. Over the past 3 years, MUSQ returned 0.49%/yr vs 11.31%/yr for FMET. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUSQ charges 0.76%/yr vs 0.39%/yr for FMET.

Доходность

Сравнение доходности MUSQ и FMET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и Fidelity Metaverse ETF (FMET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSQ показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у FMET с доходностью 2.84%.

MUSQ

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
-8.41%
С начала года
-9.48%
1 год
-10.46%
3 года*
0.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

FMET

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.98%
6 месяцев
2.25%
С начала года
2.84%
1 год
7.75%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSQ и FMET

2026 (YTD)202520242023
MUSQ
MUSQ Global Music Industry Index ETF		-9.48%19.60%-4.94%0.81%
FMET
Fidelity Metaverse ETF		2.84%21.93%6.76%11.94%

Correlation

The correlation between MUSQ and FMET is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г.

0.71

The correlation between MUSQ and FMET has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MUSQ и FMET

Секторы
MUSQ
FMET

Коммуникационные услуги

70.0%
20.5%

Технологии

14.1%
71.2%

Потребительский циклический сектор

11.2%

-

Промышленность

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

8.0%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

MUSQ
70.0%
FMET
20.5%

Технологии

MUSQ
14.1%
FMET
71.2%

Потребительский циклический сектор

MUSQ
11.2%
FMET

-

Промышленность

MUSQ
0.5%
FMET

-

Сырьевые материалы

MUSQ

-

FMET

-

Потребительский защитный сектор

MUSQ

-

FMET

-

Энергетика

MUSQ

-

FMET

-

Финансовые услуги

MUSQ

-

FMET
0.2%

Здравоохранение

MUSQ

-

FMET

-

Недвижимость

MUSQ

-

FMET
8.0%

Коммунальные услуги

MUSQ

-

FMET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MUSQ Global Music Industry Index ETF

Fidelity Metaverse ETF

Часто сравнивают с MUSQ:
MUSQ с AMOMMUSQ с RSPCMUSQ с FDCFMUSQ с XTLMUSQ с ONDMUSQ с THNQMUSQ с GXPC
Часто сравнивают с FMET:
FMET с FDIGFMET с FBTCFMET с SOXQFMET с FLINFMET с FSPGXFMET с FZROXFMET с DIVO

Доходность на риск

MUSQ vs. FMET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSQ
Ранг доходности на риск MUSQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSQ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSQ: 55
Ранг коэф-та Мартина
FMET
Ранг доходности на риск FMET: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMET: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMET: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMET: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMET: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMET: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSQ c FMET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и Fidelity Metaverse ETF (FMET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUSQFMETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
0.37

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
0.64

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.08

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

0.34

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

0.86

-1.82

MUSQ vs. FMET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSQ на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа FMET равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSQ и FMET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUSQ и FMET

Максимальная просадка MUSQ за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки FMET в -29.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSQ и FMET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSQFMETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.11%

-29.94%

+6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.11%

-23.00%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.11%

-25.02%

+1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.55%

-7.74%

-7.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-7.71%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.94%

9.02%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSQ и FMET

Текущая волатильность для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) составляет 4.85%, в то время как у Fidelity Metaverse ETF (FMET) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что MUSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSQFMETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

6.01%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

17.37%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

21.02%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

24.36%

-6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

24.36%

-6.48%

Сравнение комиссий MUSQ и FMET

MUSQ берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FMET в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSQ и FMET

Дивидендная доходность MUSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности FMET в 0.51%

ПозицияTTM2025202420232022
FMET
Fidelity Metaverse ETF		0.51%0.81%0.44%0.40%0.18%
MUSQ
MUSQ Global Music Industry Index ETF		0.70%0.63%1.08%0.74%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MUSQ and FMET have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMET has higher volatility (6.01%) compared to MUSQ (4.85%). In terms of maximum drawdown, MUSQ dropped -23.11% vs FMET's -29.94%.

On 3-year performance, FMET leads with 11.31% vs 0.49% for MUSQ. On fees, FMET is cheaper at 0.39% per year. On volatility, MUSQ has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FMET has performed better with a 11.31% return vs 0.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMET is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.76% for MUSQ.

MUSQ has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.51% for FMET.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Fidelity. Their fees differ too: 0.76% for MUSQ and 0.39% for FMET.

FMET currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSQ и FMET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор