PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MUSQ с XTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSQ с XTL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MUSQ (MUSQ Global Music Industry Index ETF) and XTL (SPDR S&P Telecom ETF) are both Communications Equities funds - MUSQ tracks the MUSQ Global Music Industry Index while XTL tracks the S&P Telecom Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MUSQ returned 1.73%/yr vs 44.86%/yr for XTL. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MUSQ charges 0.76%/yr vs 0.35%/yr for XTL.

Доходность

Сравнение доходности MUSQ и XTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSQ показывает доходность -9.22%, что значительно ниже, чем у XTL с доходностью 42.41%.

MUSQ

1 день
-1.26%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
-4.39%
С начала года
-9.22%
1 год
-7.04%
3 года*
1.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
1.29%

XTL

1 день
-2.60%
1 месяц
-0.96%
6 месяцев
32.72%
С начала года
42.41%
1 год
78.72%
3 года*
44.86%
5 лет*
18.01%
10 лет*
14.60%
Всё время*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MUSQ

MUSQ Global Music Industry Index ETF
$177.53K$83.32K$44.24K

XTL

SPDR S&P Telecom ETF
$15.40M$11.87M$21.50M

Сравнение доходности по годам MUSQ и XTL

2026 (YTD)202520242023
MUSQ
MUSQ Global Music Industry Index ETF		-9.22%19.60%-4.94%0.81%
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		42.41%44.95%34.89%5.03%

Correlation

The correlation between MUSQ and XTL is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.41

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г.

0.52

The correlation between MUSQ and XTL shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MUSQ и XTL

Секторы
MUSQ
XTL

Коммуникационные услуги

77.3%
40.1%

Потребительский циклический сектор

11.5%

-

Технологии

10.6%
56.7%

Промышленность

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

3.1%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

MUSQ
77.3%
XTL
40.1%

Потребительский циклический сектор

MUSQ
11.5%
XTL

-

Технологии

MUSQ
10.6%
XTL
56.7%

Промышленность

MUSQ
0.6%
XTL

-

Сырьевые материалы

MUSQ

-

XTL

-

Потребительский защитный сектор

MUSQ

-

XTL

-

Энергетика

MUSQ

-

XTL

-

Финансовые услуги

MUSQ

-

XTL

-

Здравоохранение

MUSQ

-

XTL

-

Недвижимость

MUSQ

-

XTL
3.1%

Коммунальные услуги

MUSQ

-

XTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MUSQ Global Music Industry Index ETF

SPDR S&P Telecom ETF

Часто сравнивают с MUSQ:
MUSQ с RSPCMUSQ с AMOMMUSQ с FDCFMUSQ с GXPCMUSQ с THNQMUSQ с FMETMUSQ с OND
Часто сравнивают с XTL:
XTL с XLCXTL с IYZXTL с VOXXTL с XLKXTL с SMHXTL с XTNXTL с XLP

Доходность на риск

MUSQ vs. XTL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MUSQ
Ранг доходности на риск MUSQ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSQ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSQ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSQ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSQ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSQ: 66
Ранг коэф-та Мартина
XTL
Ранг доходности на риск XTL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MUSQ c XTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUSQXTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
2.52

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
3.05

-3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.38

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

4.12

-4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

13.24

-13.85

MUSQ vs. XTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSQ на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа XTL равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSQ и XTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUSQ и XTL

Максимальная просадка MUSQ за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки XTL в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSQ и XTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSQXTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.11%

-37.01%

+13.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.11%

-19.20%

-3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.11%

-22.79%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.31%

-12.19%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-9.79%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.51%

5.96%

+5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSQ и XTL

Текущая волатильность для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) составляет 7.46%, в то время как у SPDR S&P Telecom ETF (XTL) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что MUSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSQXTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

9.58%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

24.89%

-9.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

31.39%

-13.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

25.75%

-7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

23.82%

-5.63%

Сравнение комиссий MUSQ и XTL

MUSQ берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии XTL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSQ и XTL

Дивидендная доходность MUSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности XTL в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUSQ
MUSQ Global Music Industry Index ETF		0.69%0.63%1.08%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		1.23%1.05%0.62%0.80%0.74%1.25%0.88%0.92%1.90%2.08%1.11%1.38%

Часто задаваемые вопросы

MUSQ and XTL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTL has higher volatility (9.58%) compared to MUSQ (7.46%). In terms of maximum drawdown, MUSQ dropped -23.11% vs XTL's -37.01%.

On 3-year performance, XTL leads with 44.86% vs 1.73% for MUSQ. On fees, XTL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, MUSQ has been the lower-risk option at 7.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTL has performed better with a 44.86% return vs 1.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.76% for MUSQ.

XTL has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.69% for MUSQ.

MUSQ tracks MUSQ Global Music Industry Index, while XTL tracks S&P Telecom Select Industry Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and State Street. Their fees differ too: 0.76% for MUSQ and 0.35% for XTL.

XTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSQ и XTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор