PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MUSQ с OND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSQ с OND

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MUSQ (MUSQ Global Music Industry Index ETF) and OND (ProShares On-Demand ETF) are both Communications Equities funds - MUSQ tracks the MUSQ Global Music Industry Index while OND tracks the FactSet On-Demand Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MUSQ returned 0.49%/yr vs 11.67%/yr for OND. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUSQ charges 0.76%/yr vs 0.58%/yr for OND.

Доходность

Сравнение доходности MUSQ и OND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и ProShares On-Demand ETF (OND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSQ показывает доходность -9.48%, что значительно выше, чем у OND с доходностью -15.69%.

MUSQ

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
-8.41%
С начала года
-9.48%
1 год
-10.46%
3 года*
0.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

OND

1 день
-0.35%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
-16.58%
С начала года
-15.69%
1 год
-19.52%
3 года*
11.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSQ и OND

2026 (YTD)202520242023
MUSQ
MUSQ Global Music Industry Index ETF		-9.48%19.60%-4.94%0.81%
OND
ProShares On-Demand ETF		-15.69%26.72%32.00%7.99%

Correlation

The correlation between MUSQ and OND is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г.

0.72

The correlation between MUSQ and OND has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MUSQ и OND

Секторы
MUSQ
OND

Коммуникационные услуги

70.0%
13.8%

Технологии

14.1%
37.9%

Потребительский циклический сектор

11.2%
1.5%

Промышленность

0.5%
3.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

2.6%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

MUSQ
70.0%
OND
13.8%

Технологии

MUSQ
14.1%
OND
37.9%

Потребительский циклический сектор

MUSQ
11.2%
OND
1.5%

Промышленность

MUSQ
0.5%
OND
3.4%

Сырьевые материалы

MUSQ

-

OND

-

Потребительский защитный сектор

MUSQ

-

OND

-

Энергетика

MUSQ

-

OND

-

Финансовые услуги

MUSQ

-

OND

-

Здравоохранение

MUSQ

-

OND

-

Недвижимость

MUSQ

-

OND
2.6%

Коммунальные услуги

MUSQ

-

OND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MUSQ Global Music Industry Index ETF

ProShares On-Demand ETF

Часто сравнивают с MUSQ:
MUSQ с AMOMMUSQ с RSPCMUSQ с FDCFMUSQ с FMETMUSQ с THNQMUSQ с XTLMUSQ с GXPC
Часто сравнивают с OND:
OND с ARKWOND с PRGTXOND с VGTOND с AIVIOND с GABFOND с IBLCOND с CQQQ

Доходность на риск

MUSQ vs. OND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSQ
Ранг доходности на риск MUSQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSQ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSQ: 55
Ранг коэф-та Мартина
OND
Ранг доходности на риск OND: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OND: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OND: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OND: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OND: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OND: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSQ c OND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и ProShares On-Demand ETF (OND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUSQONDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
-0.94

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
-1.26

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.85

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

-0.58

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

-0.96

0.00

MUSQ vs. OND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSQ на текущий момент составляет -0.60, что выше коэффициента Шарпа OND равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSQ и OND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUSQ и OND

Максимальная просадка MUSQ за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки OND в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSQ и OND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSQONDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.11%

-59.02%

+35.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.11%

-33.80%

+10.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.11%

-33.80%

+10.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.55%

-28.95%

+13.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-30.27%

+23.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.94%

20.42%

-9.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSQ и OND

Текущая волатильность для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) составляет 4.85%, в то время как у ProShares On-Demand ETF (OND) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что MUSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSQONDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

5.74%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

16.27%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

20.81%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

26.99%

-9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

26.99%

-9.11%

Сравнение комиссий MUSQ и OND

MUSQ берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии OND в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSQ и OND

Дивидендная доходность MUSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как OND не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
MUSQ
MUSQ Global Music Industry Index ETF		0.70%0.63%1.08%0.74%0.00%0.00%
OND
ProShares On-Demand ETF		0.00%0.00%0.00%0.78%0.00%0.02%

Часто задаваемые вопросы

MUSQ and OND have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OND has higher volatility (5.74%) compared to MUSQ (4.85%). In terms of maximum drawdown, MUSQ dropped -23.11% vs OND's -59.02%.

On 3-year performance, OND leads with 11.67% vs 0.49% for MUSQ. On fees, OND is cheaper at 0.58% per year. On volatility, MUSQ has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OND has performed better with a 11.67% return vs 0.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OND is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.76% for MUSQ.

MUSQ has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.00% for OND.

MUSQ tracks MUSQ Global Music Industry Index, while OND tracks FactSet On-Demand Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and ProShares. Their fees differ too: 0.76% for MUSQ and 0.58% for OND.

MUSQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSQ и OND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор