Сравнение MUSQ с GSG
MUSQ (MUSQ Global Music Industry Index ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - MUSQ is a Communications Equities fund tracking the MUSQ Global Music Industry Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, MUSQ returned -11.97% vs 27.65% for GSG. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. MUSQ charges 0.76%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности MUSQ и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUSQ показывает доходность -13.09%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 25.54%.
MUSQ
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -13.09%
- 6 месяцев
- -12.45%
- 1 год
- -11.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -12.93%
- С начала года
- 25.54%
- 6 месяцев
- 23.88%
- 1 год
- 27.65%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 6.58%
Сравнение доходности по годам MUSQ и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | -13.09% | 19.60% | -4.94% | 0.81% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 25.54% | 5.93% | 8.52% | 1.88% |
Correlation
The correlation between MUSQ and GSG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г. | 0.03 |
The correlation between MUSQ and GSG shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSQ vs. GSG — Ранг доходности на риск
MUSQ
GSG
Сравнение MUSQ c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUSQ | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.23 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.66 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 6.95 | -8.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUSQ и GSG
Максимальная просадка MUSQ за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSQ и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSQ | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.11% | -89.62% | +66.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.11% | -16.74% | -6.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.92% | -62.10% | +43.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -63.69% | +56.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.15% | 4.01% | +6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSQ и GSG
MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что MUSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSQ | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 5.46% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 20.82% | -6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 23.17% | -5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 22.67% | -4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 22.01% | -4.05% |
Сравнение комиссий MUSQ и GSG
MUSQ берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSQ и GSG
Дивидендная доходность MUSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | 0.73% | 0.63% | 1.08% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
MUSQ and GSG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUSQ has higher volatility (6.06%) compared to GSG (5.46%). In terms of maximum drawdown, MUSQ dropped -23.11% vs GSG's -89.62%.
On 1-year performance, GSG leads with 27.65% vs -11.97% for MUSQ. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GSG has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSG has performed better with a 27.65% return vs -11.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for MUSQ.
MUSQ has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for GSG.
MUSQ is categorized as Communications Equities, while GSG is Commodities. MUSQ tracks MUSQ Global Music Industry Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and iShares. Their fees differ too: 0.76% for MUSQ and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUSQ и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор