PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MUSQ с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSQ с FAAR

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MUSQ (MUSQ Global Music Industry Index ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MUSQ is a Communications Equities fund tracking the MUSQ Global Music Industry Index, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. MUSQ is passively managed, while FAAR is actively managed. Over the past 3 years, MUSQ returned 0.37%/yr vs 8.94%/yr for FAAR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. MUSQ charges 0.76%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности MUSQ и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSQ показывает доходность -9.31%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 16.33%.

MUSQ

1 день
0.19%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
-7.93%
С начала года
-9.31%
1 год
-11.18%
3 года*
0.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAR

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.98%
6 месяцев
11.84%
С начала года
16.33%
1 год
22.25%
3 года*
8.94%
5 лет*
7.03%
10 лет*
4.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSQ и FAAR

2026 (YTD)202520242023
MUSQ
MUSQ Global Music Industry Index ETF		-9.31%19.60%-4.94%0.81%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		16.33%8.07%5.97%-1.75%

Correlation

The correlation between MUSQ and FAAR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MUSQ Global Music Industry Index ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с MUSQ:
MUSQ с AMOMMUSQ с RSPCMUSQ с FDCFMUSQ с FMETMUSQ с XTLMUSQ с ONDMUSQ с THNQ
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

MUSQ vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSQ
Ранг доходности на риск MUSQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSQ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSQ: 55
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSQ c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUSQFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
1.74

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
2.53

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.30

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

2.50

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

7.95

-8.97

MUSQ vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSQ на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSQ и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUSQ и FAAR

Максимальная просадка MUSQ за все время составила -23.11%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSQ и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSQFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.11%

-18.03%

-5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.11%

-8.94%

-14.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.11%

-11.54%

-11.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.39%

-8.50%

-6.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-7.83%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.98%

2.81%

+8.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSQ и FAAR

MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что MUSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSQFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

2.90%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

9.70%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

12.90%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

11.92%

+5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

11.55%

+6.32%

Сравнение комиссий MUSQ и FAAR

MUSQ берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSQ и FAAR

Дивидендная доходность MUSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности FAAR в 9.84%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.84%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
MUSQ
MUSQ Global Music Industry Index ETF		0.70%0.63%1.08%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MUSQ and FAAR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUSQ has higher volatility (4.81%) compared to FAAR (2.90%). In terms of maximum drawdown, MUSQ dropped -23.11% vs FAAR's -18.03%.

On 3-year performance, FAAR leads with 8.94% vs 0.37% for MUSQ. On fees, MUSQ is cheaper at 0.76% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FAAR has performed better with a 8.94% return vs 0.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MUSQ is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.84%, compared with 0.70% for MUSQ.

MUSQ is categorized as Communications Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and First Trust. Their fees differ too: 0.76% for MUSQ and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSQ и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор