PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MUSQ с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSQ с DBO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MUSQ (MUSQ Global Music Industry Index ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - MUSQ is a Communications Equities fund tracking the MUSQ Global Music Industry Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 3 years, MUSQ returned 0.49%/yr vs 15.11%/yr for DBO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MUSQ charges 0.76%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности MUSQ и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSQ показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 62.54%.

MUSQ

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
-8.41%
С начала года
-9.48%
1 год
-10.46%
3 года*
0.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
-1.54%
1 месяц
4.37%
6 месяцев
58.01%
С начала года
62.54%
1 год
51.12%
3 года*
15.11%
5 лет*
12.25%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSQ и DBO

2026 (YTD)202520242023
MUSQ
MUSQ Global Music Industry Index ETF		-9.48%19.60%-4.94%0.81%
DBO
Invesco DB Oil Fund		62.54%-11.71%7.85%1.99%

Correlation

The correlation between MUSQ and DBO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г.

-0.02

The correlation between MUSQ and DBO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MUSQ Global Music Industry Index ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с MUSQ:
MUSQ с AMOMMUSQ с RSPCMUSQ с FDCFMUSQ с FMETMUSQ с THNQMUSQ с ONDMUSQ с XTL
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с XLEDBO с KSADBO с TPL

Доходность на риск

MUSQ vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSQ
Ранг доходности на риск MUSQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSQ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSQ: 55
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSQ c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUSQDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
1.42

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
2.06

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.24

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

1.85

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

4.96

-5.92

MUSQ vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSQ на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSQ и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUSQ и DBO

Максимальная просадка MUSQ за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSQ и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSQDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.11%

-90.18%

+67.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.11%

-27.73%

+4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.11%

-28.20%

+5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.55%

-57.23%

+41.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-62.22%

+55.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.94%

10.33%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSQ и DBO

Текущая волатильность для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) составляет 4.85%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 13.80%. Это указывает на то, что MUSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSQDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

13.80%

-8.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

31.15%

-16.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

36.05%

-18.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

32.93%

-15.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

31.92%

-14.04%

Сравнение комиссий MUSQ и DBO

MUSQ берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSQ и DBO

Дивидендная доходность MUSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности DBO в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		2.16%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
MUSQ
MUSQ Global Music Industry Index ETF		0.70%0.63%1.08%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MUSQ and DBO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (13.80%) compared to MUSQ (4.85%). In terms of maximum drawdown, MUSQ dropped -23.11% vs DBO's -90.18%.

On 3-year performance, DBO leads with 15.11% vs 0.49% for MUSQ. On fees, MUSQ is cheaper at 0.76% per year. On volatility, MUSQ has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBO has performed better with a 15.11% return vs 0.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MUSQ is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.70% for MUSQ.

MUSQ is categorized as Communications Equities, while DBO is Oil & Gas. MUSQ tracks MUSQ Global Music Industry Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Invesco. Their fees differ too: 0.76% for MUSQ and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSQ и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор