PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSQ с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSQ с DBO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MUSQ (MUSQ Global Music Industry Index ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - MUSQ is a Communications Equities fund tracking the MUSQ Global Music Industry Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past year, MUSQ returned -11.97% vs 36.30% for DBO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MUSQ charges 0.76%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности MUSQ и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSQ показывает доходность -13.09%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 50.16%.

MUSQ

1 день
-1.40%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-13.09%
6 месяцев
-12.45%
1 год
-11.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
-1.13%
1 месяц
-18.58%
С начала года
50.16%
6 месяцев
47.74%
1 год
36.30%
3 года*
14.32%
5 лет*
10.16%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSQ и DBO

2026 (YTD)202520242023
MUSQ
MUSQ Global Music Industry Index ETF		-13.09%19.60%-4.94%0.81%
DBO
Invesco DB Oil Fund		50.16%-11.71%7.85%1.99%

Correlation

The correlation between MUSQ and DBO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г.

-0.02

The correlation between MUSQ and DBO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MUSQ Global Music Industry Index ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с MUSQ:
MUSQ с AMOMMUSQ с FDCFMUSQ с RSPCMUSQ с ONDMUSQ с THNQMUSQ с IYZMUSQ с FMET
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с TPLDBO с KSADBO с xle

Доходность на риск

MUSQ vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSQ
Ранг доходности на риск MUSQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSQ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSQ c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUSQDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
1.06

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.89
1.61

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.19

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

1.58

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

4.29

-5.48

MUSQ vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSQ на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSQ и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUSQ и DBO

Максимальная просадка MUSQ за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSQ и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSQDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.11%

-90.18%

+67.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.11%

-23.03%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.92%

-60.48%

+41.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-62.22%

+55.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.15%

8.51%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSQ и DBO

Текущая волатильность для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) составляет 6.06%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что MUSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSQDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

10.29%

-4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

29.36%

-15.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

34.89%

-17.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

32.54%

-14.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

31.81%

-13.85%

Сравнение комиссий MUSQ и DBO

MUSQ берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSQ и DBO

Дивидендная доходность MUSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности DBO в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		2.34%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
MUSQ
MUSQ Global Music Industry Index ETF		0.73%0.63%1.08%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MUSQ and DBO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (10.29%) compared to MUSQ (6.06%). In terms of maximum drawdown, MUSQ dropped -23.11% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 36.30% vs -11.97% for MUSQ. On fees, MUSQ is cheaper at 0.76% per year. On volatility, MUSQ has been the lower-risk option at 6.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 36.30% return vs -11.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MUSQ is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.73% for MUSQ.

MUSQ is categorized as Communications Equities, while DBO is Oil & Gas. MUSQ tracks MUSQ Global Music Industry Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Invesco. Their fees differ too: 0.76% for MUSQ and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSQ и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор