PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSQ с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSQ с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MUSQ (MUSQ Global Music Industry Index ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - MUSQ is a Communications Equities fund tracking the MUSQ Global Music Industry Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past year, MUSQ returned -4.15% vs 80.26% for DBO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. MUSQ charges 0.76%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности MUSQ и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSQ показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

MUSQ

1 день
-2.16%
1 месяц
1.10%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-6.37%
1 год
-4.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSQ и DBO

2026 (YTD)202520242023
MUSQ
MUSQ Global Music Industry Index ETF		-8.93%19.60%-4.94%1.76%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-0.04%

Correlation

The correlation between MUSQ and DBO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2023 г.

-0.03

The correlation between MUSQ and DBO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MUSQ и DBO

Секторы
MUSQ
DBO

Коммуникационные услуги

76.9%

-

Потребительский циклический сектор

12.1%

-

Технологии

10.3%

-

Промышленность

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

116.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

MUSQ
76.9%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

MUSQ
12.1%
DBO

-

Технологии

MUSQ
10.3%
DBO

-

Промышленность

MUSQ
0.7%
DBO

-

Сырьевые материалы

MUSQ

-

DBO

-

Потребительский защитный сектор

MUSQ

-

DBO

-

Энергетика

MUSQ

-

DBO

-

Финансовые услуги

MUSQ

-

DBO
116.0%

Здравоохранение

MUSQ

-

DBO

-

Недвижимость

MUSQ

-

DBO

-

Коммунальные услуги

MUSQ

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MUSQ Global Music Industry Index ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с MUSQ:
MUSQ с RSPCMUSQ с THNQMUSQ с AMOMMUSQ с FDCFMUSQ с ONDMUSQ с XTLMUSQ с INDF
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

MUSQ vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSQ
Ранг доходности на риск MUSQ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSQ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSQ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSQ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSQ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSQ: 77
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSQ c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSQDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
2.34

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
2.94

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.38

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

4.44

-4.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

9.02

-9.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSQ vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSQ на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSQ и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSQDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

2.34

-2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.02

+0.08

Просадки

Сравнение просадок MUSQ и DBO

Максимальная просадка MUSQ за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSQ и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSQDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.11%

-90.18%

+67.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.11%

-18.19%

-4.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.04%

-51.38%

+36.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-62.25%

+55.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.43%

8.92%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSQ и DBO

Текущая волатильность для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) составляет 4.86%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что MUSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSQDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

12.61%

-7.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

28.20%

-15.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

34.46%

-17.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

32.29%

-14.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

31.78%

-13.92%

Сравнение комиссий MUSQ и DBO

MUSQ берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSQ и DBO

Дивидендная доходность MUSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
MUSQ
MUSQ Global Music Industry Index ETF		0.69%0.63%1.08%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MUSQ and DBO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to MUSQ (4.86%). In terms of maximum drawdown, MUSQ dropped -23.11% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 80.26% vs -4.15% for MUSQ. On fees, MUSQ is cheaper at 0.76% per year. On volatility, MUSQ has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 80.26% return vs -4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MUSQ is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.69% for MUSQ.

MUSQ is categorized as Communications Equities, while DBO is Oil & Gas. MUSQ tracks MUSQ Global Music Industry Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Invesco. Their fees differ too: 0.76% for MUSQ and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSQ и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор