Сравнение MUSQ с DBC
MUSQ (MUSQ Global Music Industry Index ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - MUSQ is a Communications Equities fund tracking the MUSQ Global Music Industry Index, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past year, MUSQ returned -11.97% vs 25.15% for DBC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. MUSQ charges 0.76%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности MUSQ и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUSQ показывает доходность -13.09%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 21.29%.
MUSQ
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -13.09%
- 6 месяцев
- -12.45%
- 1 год
- -11.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -11.20%
- С начала года
- 21.29%
- 6 месяцев
- 19.79%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 7.89%
Сравнение доходности по годам MUSQ и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | -13.09% | 19.60% | -4.94% | 0.81% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 21.29% | 8.10% | 2.18% | 1.46% |
Correlation
The correlation between MUSQ and DBC is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г. | 0.07 |
The correlation between MUSQ and DBC shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSQ vs. DBC — Ранг доходности на риск
MUSQ
DBC
Сравнение MUSQ c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUSQ | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.24 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.75 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 7.61 | -8.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUSQ и DBC
Максимальная просадка MUSQ за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSQ и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSQ | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.11% | -76.36% | +53.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.11% | -14.42% | -8.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.92% | -29.84% | +10.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -46.17% | +39.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.15% | 3.33% | +6.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSQ и DBC
MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что MUSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSQ | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 4.63% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 16.19% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 18.75% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 19.21% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 17.80% | +0.16% |
Сравнение комиссий MUSQ и DBC
MUSQ берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSQ и DBC
Дивидендная доходность MUSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности DBC в 2.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.74% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | 0.73% | 0.63% | 1.08% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUSQ and DBC have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUSQ has higher volatility (6.06%) compared to DBC (4.63%). In terms of maximum drawdown, MUSQ dropped -23.11% vs DBC's -76.36%.
On 1-year performance, DBC leads with 25.15% vs -11.97% for MUSQ. On fees, MUSQ is cheaper at 0.76% per year. On volatility, DBC has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBC has performed better with a 25.15% return vs -11.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUSQ is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
DBC has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 0.73% for MUSQ.
MUSQ is categorized as Communications Equities, while DBC is Commodities. MUSQ tracks MUSQ Global Music Industry Index, while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Invesco. Their fees differ too: 0.76% for MUSQ and 0.85% for DBC.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUSQ и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор