PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MUSQ с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MUSQ и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSQ показывает доходность -13.09%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 21.29%.


MUSQ

1 день
-1.40%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-13.09%
6 месяцев
-12.45%
1 год
-11.97%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DBC

1 день
-1.06%
1 месяц
-11.20%
С начала года
21.29%
6 месяцев
19.79%
1 год
25.15%
3 года*
10.58%
5 лет*
10.32%
10 лет*
7.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSQ и DBC


2026 (YTD)202520242023
MUSQ
MUSQ Global Music Industry Index ETF
-13.09%19.60%-4.94%0.81%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
21.29%8.10%2.18%1.46%

Correlation

The correlation between MUSQ and DBC is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г.

0.07

The correlation between MUSQ and DBC shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MUSQ Global Music Industry Index ETF

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Доходность на риск

MUSQ vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MUSQ
Ранг доходности на риск MUSQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSQ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSQ: 33
Ранг коэф-та Мартина

DBC
Ранг доходности на риск DBC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSQ c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MUSQDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.24

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

1.75

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

7.61

-8.80

MUSQ vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSQ на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSQ и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUSQ и DBC

Максимальная просадка MUSQ за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSQ и DBC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MUSQDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.11%

-76.36%

+53.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.11%

-14.42%

-8.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.92%

-29.84%

+10.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-46.17%

+39.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.15%

3.33%

+6.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSQ и DBC

MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что MUSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MUSQDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

4.63%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

16.19%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

18.75%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

19.21%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

17.80%

+0.16%

Сравнение комиссий MUSQ и DBC

MUSQ берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSQ и DBC

Дивидендная доходность MUSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности DBC в 2.74%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
2.74%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%
MUSQ
MUSQ Global Music Industry Index ETF
0.73%0.63%1.08%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MUSQ and DBC have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUSQ has higher volatility (6.06%) compared to DBC (4.63%). In terms of maximum drawdown, MUSQ dropped -23.11% vs DBC's -76.36%.

On 1-year performance, DBC leads with 25.15% vs -11.97% for MUSQ. On fees, MUSQ is cheaper at 0.76% per year. On volatility, DBC has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBC has performed better with a 25.15% return vs -11.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MUSQ is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

DBC has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 0.73% for MUSQ.

MUSQ is categorized as Communications Equities, while DBC is Commodities. MUSQ tracks MUSQ Global Music Industry Index, while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Invesco. Their fees differ too: 0.76% for MUSQ and 0.85% for DBC.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSQ и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор