Сравнение MUSQ с COMT
MUSQ (MUSQ Global Music Industry Index ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MUSQ is a Communications Equities fund tracking the MUSQ Global Music Industry Index, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MUSQ returned 0.49%/yr vs 12.71%/yr for COMT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. MUSQ charges 0.76%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности MUSQ и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUSQ показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%.
MUSQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- -8.41%
- С начала года
- -9.48%
- 1 год
- -10.46%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 26.18%
- С начала года
- 30.19%
- 1 год
- 33.20%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение доходности по годам MUSQ и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | -9.48% | 19.60% | -4.94% | 0.81% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 30.19% | 6.07% | 5.96% | 0.61% |
Correlation
The correlation between MUSQ and COMT is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г. | 0.02 |
The correlation between MUSQ and COMT shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSQ vs. COMT — Ранг доходности на риск
MUSQ
COMT
Сравнение MUSQ c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUSQ | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.27 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.90 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 6.35 | -7.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUSQ и COMT
Максимальная просадка MUSQ за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSQ и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSQ | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.11% | -51.89% | +28.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.11% | -17.57% | -5.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.11% | -17.57% | -5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.55% | -11.28% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -23.95% | +17.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.94% | 5.24% | +5.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSQ и COMT
Текущая волатильность для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) составляет 4.85%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что MUSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSQ | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 5.91% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 19.67% | -5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.41% | 21.54% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 21.20% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 18.85% | -0.97% |
Сравнение комиссий MUSQ и COMT
MUSQ берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSQ и COMT
Дивидендная доходность MUSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности COMT в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.95% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | 0.70% | 0.63% | 1.08% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUSQ and COMT have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMT has higher volatility (5.91%) compared to MUSQ (4.85%). In terms of maximum drawdown, MUSQ dropped -23.11% vs COMT's -51.89%.
On 3-year performance, COMT leads with 12.71% vs 0.49% for MUSQ. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, MUSQ has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, COMT has performed better with a 12.71% return vs 0.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.76% for MUSQ.
COMT has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 0.70% for MUSQ.
MUSQ is categorized as Communications Equities, while COMT is Commodities. MUSQ tracks MUSQ Global Music Industry Index, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and iShares. Their fees differ too: 0.76% for MUSQ and 0.48% for COMT.
COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUSQ и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор