PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MUSQ с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MUSQ и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSQ показывает доходность -13.09%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 23.88%.


MUSQ

1 день
-1.40%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-13.09%
6 месяцев
-12.45%
1 год
-11.97%
3 года*
5 лет*
10 лет*

COMT

1 день
-0.93%
1 месяц
-11.91%
С начала года
23.88%
6 месяцев
22.75%
1 год
25.27%
3 года*
12.01%
5 лет*
10.76%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSQ и COMT


2026 (YTD)202520242023
MUSQ
MUSQ Global Music Industry Index ETF
-13.09%19.60%-4.94%0.81%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
23.88%6.07%5.96%0.61%

Correlation

The correlation between MUSQ and COMT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г.

0.03

The correlation between MUSQ and COMT shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MUSQ Global Music Industry Index ETF

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Доходность на риск

MUSQ vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MUSQ
Ранг доходности на риск MUSQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSQ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSQ: 33
Ранг коэф-та Мартина

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSQ c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MUSQCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.22

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

1.63

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

6.99

-8.17

MUSQ vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSQ на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSQ и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUSQ и COMT

Максимальная просадка MUSQ за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSQ и COMT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MUSQCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.11%

-51.89%

+28.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.11%

-15.58%

-7.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.92%

-15.58%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-24.00%

+17.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.15%

3.65%

+6.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSQ и COMT

MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что MUSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MUSQCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

5.02%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

19.24%

-5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

21.45%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

21.13%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

18.86%

-0.90%

Сравнение комиссий MUSQ и COMT

MUSQ берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSQ и COMT

Дивидендная доходность MUSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности COMT в 6.25%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
6.25%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
MUSQ
MUSQ Global Music Industry Index ETF
0.73%0.63%1.08%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MUSQ and COMT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUSQ has higher volatility (6.06%) compared to COMT (5.02%). In terms of maximum drawdown, MUSQ dropped -23.11% vs COMT's -51.89%.

On 1-year performance, COMT leads with 25.27% vs -11.97% for MUSQ. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COMT has performed better with a 25.27% return vs -11.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.76% for MUSQ.

COMT has the higher dividend yield at 6.25%, compared with 0.73% for MUSQ.

MUSQ is categorized as Communications Equities, while COMT is Commodities. MUSQ tracks MUSQ Global Music Industry Index, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and iShares. Their fees differ too: 0.76% for MUSQ and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSQ и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор