PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSQ с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSQ с COMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MUSQ (MUSQ Global Music Industry Index ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MUSQ is a Communications Equities fund tracking the MUSQ Global Music Industry Index, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. MUSQ is passively managed, while COMT is actively managed. Over the past year, MUSQ returned -4.15% vs 47.51% for COMT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. MUSQ charges 0.76%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности MUSQ и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSQ показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 39.67%.

MUSQ

1 день
-2.16%
1 месяц
1.10%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-6.37%
1 год
-4.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
0.78%
1 месяц
-4.35%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.06%
1 год
47.51%
3 года*
16.86%
5 лет*
13.50%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSQ и COMT

2026 (YTD)202520242023
MUSQ
MUSQ Global Music Industry Index ETF		-8.93%19.60%-4.94%1.76%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		39.67%6.07%5.96%-0.53%

Correlation

The correlation between MUSQ and COMT is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2023 г.

0.02

The correlation between MUSQ and COMT shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MUSQ и COMT

Секторы
MUSQ
COMT

Коммуникационные услуги

76.9%

-

Потребительский циклический сектор

12.1%

-

Технологии

10.3%

-

Промышленность

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

MUSQ
76.9%
COMT

-

Потребительский циклический сектор

MUSQ
12.1%
COMT

-

Технологии

MUSQ
10.3%
COMT

-

Промышленность

MUSQ
0.7%
COMT

-

Сырьевые материалы

MUSQ

-

COMT

-

Потребительский защитный сектор

MUSQ

-

COMT

-

Энергетика

MUSQ

-

COMT

-

Финансовые услуги

MUSQ

-

COMT
100.0%

Здравоохранение

MUSQ

-

COMT

-

Недвижимость

MUSQ

-

COMT

-

Коммунальные услуги

MUSQ

-

COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MUSQ Global Music Industry Index ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с MUSQ:
MUSQ с RSPCMUSQ с THNQMUSQ с AMOMMUSQ с FDCFMUSQ с ONDMUSQ с XTLMUSQ с INDF
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

MUSQ vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSQ
Ранг доходности на риск MUSQ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSQ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSQ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSQ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSQ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSQ: 77
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSQ c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSQCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
2.24

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
2.88

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.40

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

5.95

-6.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

14.11

-14.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSQ vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSQ на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSQ и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSQCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

2.24

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.20

-0.10

Просадки

Сравнение просадок MUSQ и COMT

Максимальная просадка MUSQ за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSQ и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSQCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.11%

-51.89%

+28.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.11%

-8.02%

-15.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.04%

-4.82%

-10.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-24.07%

+17.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.43%

3.38%

+6.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSQ и COMT

Текущая волатильность для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) составляет 4.86%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что MUSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSQCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

7.37%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

18.80%

-5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

21.29%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

21.06%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

18.89%

-1.03%

Сравнение комиссий MUSQ и COMT

MUSQ берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSQ и COMT

Дивидендная доходность MUSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности COMT в 5.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.54%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
MUSQ
MUSQ Global Music Industry Index ETF		0.69%0.63%1.08%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MUSQ and COMT have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (7.37%) compared to MUSQ (4.86%). In terms of maximum drawdown, MUSQ dropped -23.11% vs COMT's -51.89%.

On 1-year performance, COMT leads with 47.51% vs -4.15% for MUSQ. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, MUSQ has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COMT has performed better with a 47.51% return vs -4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.76% for MUSQ.

COMT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.69% for MUSQ.

MUSQ is categorized as Communications Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and iShares. Their fees differ too: 0.76% for MUSQ and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSQ и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор