PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSQ с CEFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSQ с CEFS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MUSQ (MUSQ Global Music Industry Index ETF) and CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) are both exchange-traded funds - MUSQ is a Communications Equities fund tracking the MUSQ Global Music Industry Index, while CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts. MUSQ is passively managed, while CEFS is actively managed. Over the past year, MUSQ returned -4.15% vs 25.00% for CEFS. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUSQ charges 0.76%/yr vs 1.29%/yr for CEFS.

Доходность

Сравнение доходности MUSQ и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSQ показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 13.75%.

MUSQ

1 день
-2.16%
1 месяц
1.10%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-6.37%
1 год
-4.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CEFS

1 день
-0.51%
1 месяц
4.35%
С начала года
13.75%
6 месяцев
15.64%
1 год
25.00%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSQ и CEFS

2026 (YTD)202520242023
MUSQ
MUSQ Global Music Industry Index ETF		-8.93%19.60%-4.94%1.76%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		13.75%16.67%23.48%8.04%

Correlation

The correlation between MUSQ and CEFS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2023 г.

0.53

The correlation between MUSQ and CEFS shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MUSQ и CEFS

Секторы
MUSQ
CEFS

Коммуникационные услуги

76.9%
4.1%

Потребительский циклический сектор

12.1%
3.3%

Технологии

10.3%
12.4%

Промышленность

0.7%
6.7%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

11.2%

Финансовые услуги

-

48.9%

Здравоохранение

-

4.6%

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

4.2%

Коммуникационные услуги

MUSQ
76.9%
CEFS
4.1%

Потребительский циклический сектор

MUSQ
12.1%
CEFS
3.3%

Технологии

MUSQ
10.3%
CEFS
12.4%

Промышленность

MUSQ
0.7%
CEFS
6.7%

Сырьевые материалы

MUSQ

-

CEFS
1.6%

Потребительский защитный сектор

MUSQ

-

CEFS
1.8%

Энергетика

MUSQ

-

CEFS
11.2%

Финансовые услуги

MUSQ

-

CEFS
48.9%

Здравоохранение

MUSQ

-

CEFS
4.6%

Недвижимость

MUSQ

-

CEFS
1.2%

Коммунальные услуги

MUSQ

-

CEFS
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MUSQ Global Music Industry Index ETF

Saba Closed-End Funds ETF

Часто сравнивают с MUSQ:
MUSQ с RSPCMUSQ с THNQMUSQ с AMOMMUSQ с FDCFMUSQ с ONDMUSQ с XTLMUSQ с IYZ
Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с CCEFCEFS с HNDL

Доходность на риск

MUSQ vs. CEFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSQ
Ранг доходности на риск MUSQ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSQ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSQ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSQ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSQ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSQ: 77
Ранг коэф-та Мартина
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSQ c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSQCEFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
2.53

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
3.71

-3.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.48

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

4.43

-4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

17.26

-17.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSQ vs. CEFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSQ на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа CEFS равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSQ и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSQCEFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

2.53

-2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.79

-0.69

Просадки

Сравнение просадок MUSQ и CEFS

Максимальная просадка MUSQ за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSQ и CEFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSQCEFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.11%

-38.99%

+15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.11%

-5.67%

-17.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.04%

-0.51%

-14.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-3.67%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.43%

1.45%

+7.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSQ и CEFS

MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что MUSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSQCEFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

3.37%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

8.56%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

9.95%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

13.08%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

15.33%

+2.53%

Сравнение комиссий MUSQ и CEFS

MUSQ берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии CEFS в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSQ и CEFS

Дивидендная доходность MUSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности CEFS в 7.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.10%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%
MUSQ
MUSQ Global Music Industry Index ETF		0.69%0.63%1.08%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MUSQ and CEFS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUSQ has higher volatility (4.86%) compared to CEFS (3.37%). In terms of maximum drawdown, MUSQ dropped -23.11% vs CEFS's -38.99%.

On 1-year performance, CEFS leads with 25.00% vs -4.15% for MUSQ. On fees, MUSQ is cheaper at 0.76% per year. On volatility, CEFS has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CEFS has performed better with a 25.00% return vs -4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MUSQ is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 1.29% for CEFS.

CEFS has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 0.69% for MUSQ.

MUSQ is categorized as Communications Equities, while CEFS is Event Driven. Their fees differ too: 0.76% for MUSQ and 1.29% for CEFS.

CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSQ и CEFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор