Сравнение MUSQ с CAOS
MUSQ (MUSQ Global Music Industry Index ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - MUSQ is a Communications Equities fund tracking the MUSQ Global Music Industry Index, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. MUSQ is passively managed, while CAOS is actively managed. Over the past 3 years, MUSQ returned 0.49%/yr vs 3.60%/yr for CAOS. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. MUSQ charges 0.76%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности MUSQ и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUSQ показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.80%.
MUSQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- -8.41%
- С начала года
- -9.48%
- 1 год
- -10.46%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUSQ и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | -9.48% | 19.60% | -4.94% | 0.81% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.80% | 2.55% | 5.33% | 2.74% |
Correlation
The correlation between MUSQ and CAOS is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г. | -0.01 |
Over the past year, the inverse relationship between MUSQ and CAOS has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.22, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSQ vs. CAOS — Ранг доходности на риск
MUSQ
CAOS
Сравнение MUSQ c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUSQ | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.24 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.41 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 5.44 | -6.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUSQ и CAOS
Максимальная просадка MUSQ за все время составила -23.11%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSQ и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSQ | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.11% | -3.89% | -19.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.11% | -0.76% | -22.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.11% | -3.60% | -19.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.55% | -1.08% | -14.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -0.92% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.94% | 0.34% | +10.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSQ и CAOS
MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что MUSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSQ | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 0.48% | +4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 1.09% | +13.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.41% | 1.55% | +15.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 4.20% | +13.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 4.20% | +13.68% |
Сравнение комиссий MUSQ и CAOS
MUSQ берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSQ и CAOS
Дивидендная доходность MUSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | 0.70% | 0.63% | 1.08% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
MUSQ and CAOS have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUSQ has higher volatility (4.85%) compared to CAOS (0.48%). In terms of maximum drawdown, MUSQ dropped -23.11% vs CAOS's -3.89%.
On 3-year performance, CAOS leads with 3.60% vs 0.49% for MUSQ. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CAOS has performed better with a 3.60% return vs 0.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.76% for MUSQ.
MUSQ has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.00% for CAOS.
MUSQ is categorized as Communications Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.76% for MUSQ and 0.63% for CAOS.
CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUSQ и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор