PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MUSQ с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MUSQ и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSQ показывает доходность -13.09%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.71%.


MUSQ

1 день
-1.40%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-13.09%
6 месяцев
-12.45%
1 год
-11.97%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CAOS

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.12%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.61%
1 год
1.62%
3 года*
3.94%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSQ и CAOS


2026 (YTD)202520242023
MUSQ
MUSQ Global Music Industry Index ETF
-13.09%19.60%-4.94%0.81%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
0.71%2.55%5.33%2.74%

Correlation

The correlation between MUSQ and CAOS is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г.

-0.01

Over the past year, the inverse relationship between MUSQ and CAOS has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.22, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MUSQ Global Music Industry Index ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

MUSQ vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MUSQ
Ранг доходности на риск MUSQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSQ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSQ: 33
Ранг коэф-та Мартина

CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSQ c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MUSQCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.22

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

2.15

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

5.18

-6.36

MUSQ vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSQ на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа CAOS равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSQ и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUSQ и CAOS

Максимальная просадка MUSQ за все время составила -23.11%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSQ и CAOS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MUSQCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.11%

-3.89%

-19.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.11%

-0.76%

-22.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.92%

-1.18%

-17.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-0.92%

-5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.15%

0.32%

+9.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSQ и CAOS

MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что MUSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MUSQCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

0.32%

+5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

1.05%

+12.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

1.50%

+15.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

4.23%

+13.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

4.23%

+13.73%

Сравнение комиссий MUSQ и CAOS

MUSQ берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSQ и CAOS

Дивидендная доходность MUSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
MUSQ
MUSQ Global Music Industry Index ETF
0.73%0.63%1.08%0.74%

Часто задаваемые вопросы


MUSQ and CAOS have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUSQ has higher volatility (6.06%) compared to CAOS (0.32%). In terms of maximum drawdown, MUSQ dropped -23.11% vs CAOS's -3.89%.

On 1-year performance, CAOS leads with 1.62% vs -11.97% for MUSQ. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CAOS has performed better with a 1.62% return vs -11.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.76% for MUSQ.

MUSQ has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for CAOS.

MUSQ is categorized as Communications Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.76% for MUSQ and 0.63% for CAOS.

CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSQ и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор