Сравнение MUSQ с BNO
MUSQ (MUSQ Global Music Industry Index ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - MUSQ is a Communications Equities fund tracking the MUSQ Global Music Industry Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. Both are passively managed. Over the past 3 years, MUSQ returned 0.49%/yr vs 20.77%/yr for BNO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. MUSQ charges 0.76%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности MUSQ и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUSQ показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 65.18%.
MUSQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- -8.41%
- С начала года
- -9.48%
- 1 год
- -10.46%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- 58.17%
- С начала года
- 65.18%
- 1 год
- 55.11%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 19.90%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение доходности по годам MUSQ и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | -9.48% | 19.60% | -4.94% | 0.81% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 65.18% | -5.44% | 9.67% | 5.44% |
Correlation
The correlation between MUSQ and BNO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г. | -0.04 |
The correlation between MUSQ and BNO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSQ vs. BNO — Ранг доходности на риск
MUSQ
BNO
Сравнение MUSQ c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUSQ | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.24 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.61 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 4.66 | -5.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUSQ и BNO
Максимальная просадка MUSQ за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSQ и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSQ | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.11% | -87.06% | +63.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.11% | -34.46% | +11.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.11% | -34.46% | +11.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.55% | -22.20% | +6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -40.06% | +33.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.94% | 11.87% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSQ и BNO
Текущая волатильность для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) составляет 4.85%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 15.19%. Это указывает на то, что MUSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSQ | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 15.19% | -10.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 39.16% | -24.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.41% | 42.74% | -25.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 36.11% | -18.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 36.77% | -18.89% |
Сравнение комиссий MUSQ и BNO
MUSQ берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSQ и BNO
Дивидендная доходность MUSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | 0.70% | 0.63% | 1.08% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
MUSQ and BNO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (15.19%) compared to MUSQ (4.85%). In terms of maximum drawdown, MUSQ dropped -23.11% vs BNO's -87.06%.
On 3-year performance, BNO leads with 20.77% vs 0.49% for MUSQ. On fees, MUSQ is cheaper at 0.76% per year. On volatility, MUSQ has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BNO has performed better with a 20.77% return vs 0.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUSQ is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
MUSQ has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.00% for BNO.
MUSQ is categorized as Communications Equities, while BNO is Oil & Gas. MUSQ tracks MUSQ Global Music Industry Index, while BNO tracks Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and USCF Investments. Their fees differ too: 0.76% for MUSQ and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUSQ и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор