Сравнение MUSQ с BNO
MUSQ (MUSQ Global Music Industry Index ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - MUSQ is a Communications Equities fund tracking the MUSQ Global Music Industry Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past year, MUSQ returned -4.15% vs 91.89% for BNO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. MUSQ charges 0.76%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности MUSQ и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUSQ показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.
MUSQ
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -6.37%
- 1 год
- -4.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- 90.47%
- 6 месяцев
- 86.00%
- 1 год
- 91.89%
- 3 года*
- 27.93%
- 5 лет*
- 24.16%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение доходности по годам MUSQ и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | -8.93% | 19.60% | -4.94% | 1.76% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 90.47% | -5.44% | 9.67% | 3.13% |
Correlation
The correlation between MUSQ and BNO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2023 г. | -0.04 |
The correlation between MUSQ and BNO shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSQ vs. BNO — Ранг доходности на риск
MUSQ
BNO
Сравнение MUSQ c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUSQ | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.38 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 5.17 | -5.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 9.76 | -10.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUSQ | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 2.23 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.14 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок MUSQ и BNO
Максимальная просадка MUSQ за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSQ и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSQ | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.11% | -87.06% | +63.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.11% | -17.87% | -5.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.04% | -10.29% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -40.17% | +33.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.43% | 9.45% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSQ и BNO
Текущая волатильность для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) составляет 4.86%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что MUSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSQ | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 14.22% | -9.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 36.10% | -22.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 41.46% | -24.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 35.38% | -17.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 36.68% | -18.82% |
Сравнение комиссий MUSQ и BNO
MUSQ берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSQ и BNO
Дивидендная доходность MUSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | 0.69% | 0.63% | 1.08% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
MUSQ and BNO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (14.22%) compared to MUSQ (4.86%). In terms of maximum drawdown, MUSQ dropped -23.11% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 91.89% vs -4.15% for MUSQ. On fees, MUSQ is cheaper at 0.76% per year. On volatility, MUSQ has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 91.89% return vs -4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUSQ is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
MUSQ has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.00% for BNO.
MUSQ is categorized as Communications Equities, while BNO is Oil & Gas. MUSQ tracks MUSQ Global Music Industry Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.76% for MUSQ and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUSQ и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор