PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSI с QGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUSI с QGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Multisector Income ETF (MUSI) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO).

MUSI и QGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUSI - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. QGRO - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). Фонд был запущен 10 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MUSI и QGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Multisector Income ETF (MUSI) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUSI и QGRO

2026 (YTD)20252024202320222021
MUSI
American Century Multisector Income ETF		-0.07%8.32%5.14%7.51%-10.33%0.58%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		-7.37%15.18%31.42%32.42%-24.54%9.59%

Доходность по периодам

С начала года, MUSI показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у QGRO с доходностью -7.37%.

MUSI

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.68%
3 года*
5.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

QGRO

1 день
0.97%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-7.37%
6 месяцев
-7.31%
1 год
12.69%
3 года*
18.55%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Multisector Income ETF

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с GOVZMUSI с FTBDMUSI с VYMMUSI с MDIVMUSI с FIBRMUSI с CGMS
Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с VUGQGRO с QUALQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ

Сравнение комиссий MUSI и QGRO

MUSI берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии QGRO в 0.29%.

MUSI
American Century Multisector Income ETF
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Доходность на риск

MUSI vs. QGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSI c QGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Multisector Income ETF (MUSI) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSIQGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.59

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

0.99

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.13

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

0.99

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

3.37

+4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSI vs. QGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSI на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа QGRO равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSI и QGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSIQGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.59

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.61

-0.18

Корреляция

Корреляция между MUSI и QGRO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSI и QGRO

Дивидендная доходность MUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности QGRO в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.27%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%0.00%0.00%0.00%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.21%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%

Просадки

Сравнение просадок MUSI и QGRO

Максимальная просадка MUSI за все время составила -13.91%, что меньше максимальной просадки QGRO в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSI и QGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

MUSIQGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-32.56%

+18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-13.54%

+10.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-9.65%

+7.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-7.76%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

3.99%

-3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSI и QGRO

Текущая волатильность для American Century Multisector Income ETF (MUSI) составляет 1.70%, в то время как у American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что MUSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUSIQGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

6.61%

-4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

12.39%

-10.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

21.68%

-17.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

21.12%

-16.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

23.09%

-18.21%