PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSI с FLXR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUSI с FLXR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Multisector Income ETF (MUSI) и TCW Flexible Income ETF (FLXR).

MUSI и FLXR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUSI - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. FLXR - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MUSI и FLXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Multisector Income ETF (MUSI) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUSI и FLXR

2026 (YTD)20252024
MUSI
American Century Multisector Income ETF		-0.07%8.32%3.55%
FLXR
TCW Flexible Income ETF		0.20%8.37%4.77%

Доходность по периодам

С начала года, MUSI показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у FLXR с доходностью 0.20%.

MUSI

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.68%
3 года*
5.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLXR

1 день
0.03%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.42%
1 год
5.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Multisector Income ETF

TCW Flexible Income ETF

Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с GOVZMUSI с VYMMUSI с FTBDMUSI с MDIVMUSI с FIBRMUSI с CGMS
Часто сравнивают с FLXR:
FLXR с PYLDFLXR с BINCFLXR с NMLFLXR с SPYFLXR с FLTRFLXR с AGGFLXR с FALN

Сравнение комиссий MUSI и FLXR

MUSI берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FLXR в 0.40%.

FLXR
TCW Flexible Income ETF
MUSI
American Century Multisector Income ETF

Доходность на риск

MUSI vs. FLXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FLXR
Ранг доходности на риск FLXR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSI c FLXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Multisector Income ETF (MUSI) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSIFLXRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

2.31

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

3.19

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.47

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

4.13

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

15.53

-7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSI vs. FLXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSI на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа FLXR равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSI и FLXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSIFLXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.31

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

2.69

-2.26

Корреляция

Корреляция между MUSI и FLXR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSI и FLXR

Дивидендная доходность MUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности FLXR в 5.68%

TTM20252024202320222021
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.27%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%
FLXR
TCW Flexible Income ETF		5.68%5.66%3.44%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUSI и FLXR

Максимальная просадка MUSI за все время составила -13.91%, что больше максимальной просадки FLXR в -1.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSI и FLXR.

Загрузка...

Показатели просадок

MUSIFLXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-1.94%

-11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-1.47%

-1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-0.88%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-0.37%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.39%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSI и FLXR

American Century Multisector Income ETF (MUSI) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с TCW Flexible Income ETF (FLXR) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что MUSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUSIFLXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.04%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

1.60%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

2.55%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

2.83%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

2.83%

+2.05%