PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSI с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUSI с JPIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Multisector Income ETF (MUSI) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

MUSI и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUSI - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MUSI и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Multisector Income ETF (MUSI) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUSI и JPIE

2026 (YTD)20252024202320222021
MUSI
American Century Multisector Income ETF		-0.07%8.32%5.14%7.51%-10.33%0.33%
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.51%7.39%6.32%7.07%-6.13%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, MUSI показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.

MUSI

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.68%
3 года*
5.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Multisector Income ETF

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с GOVZMUSI с FTBDMUSI с VYMMUSI с MDIVMUSI с FIBRMUSI с CGMS
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND

Сравнение комиссий MUSI и JPIE

MUSI берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.

JPIE
JPMorgan Income ETF
MUSI
American Century Multisector Income ETF

Доходность на риск

MUSI vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSI c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Multisector Income ETF (MUSI) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSIJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

2.74

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

3.66

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.69

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

3.41

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

18.78

-10.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSI vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSI на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSI и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSIJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.74

-1.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.95

-0.51

Корреляция

Корреляция между MUSI и JPIE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSI и JPIE

Дивидендная доходность MUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности JPIE в 5.65%

TTM20252024202320222021
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.27%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%

Просадки

Сравнение просадок MUSI и JPIE

Максимальная просадка MUSI за все время составила -13.91%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSI и JPIE.

Загрузка...

Показатели просадок

MUSIJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-9.96%

-3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-1.72%

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-0.53%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-2.17%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.31%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSI и JPIE

American Century Multisector Income ETF (MUSI) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что MUSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUSIJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

0.87%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

1.09%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

2.11%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

3.57%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

3.57%

+1.31%