Сравнение MUSI с DIAL
MUSI (American Century Multisector Income ETF) and DIAL (Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF) are both Multisector Bonds funds. MUSI is actively managed, while DIAL is passively managed. Over the past 5 years, MUSI returned 2.18%/yr vs 0.45%/yr for DIAL. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MUSI charges 0.36%/yr vs 0.29%/yr for DIAL.
Доходность
Сравнение доходности MUSI и DIAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MUSI показывает доходность 0.83%, а DIAL немного ниже – 0.81%.
MUSI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.49%
- С начала года
- 0.83%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- —
DIAL
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.46%
- С начала года
- 0.81%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUSI и DIAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MUSI American Century Multisector Income ETF | 0.83% | 8.32% | 5.14% | 7.51% | -10.33% | 0.60% |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 0.81% | 9.93% | 1.69% | 8.54% | -16.13% | 0.30% |
Correlation
The correlation between MUSI and DIAL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.85 |
The correlation between MUSI and DIAL has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSI vs. DIAL — Ранг доходности на риск
MUSI
DIAL
Сравнение MUSI c DIAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Multisector Income ETF (MUSI) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUSI | DIAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.62 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 6.09 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUSI и DIAL
Максимальная просадка MUSI за все время составила -13.91%, что меньше максимальной просадки DIAL в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSI и DIAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSI | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.91% | -22.19% | +8.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -3.34% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.94% | -6.95% | +3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.91% | -22.19% | +8.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.95% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -5.48% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.89% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSI и DIAL
American Century Multisector Income ETF (MUSI) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) имеют волатильность 1.02% и 1.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSI | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.07% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 3.40% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 4.11% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 7.05% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 7.00% | -2.18% |
Сравнение комиссий MUSI и DIAL
MUSI берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии DIAL в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSI и DIAL
Дивидендная доходность MUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности DIAL в 5.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 5.08% | 4.81% | 4.67% | 3.77% | 3.47% | 2.46% | 2.61% | 3.27% | 3.56% | 0.65% |
MUSI American Century Multisector Income ETF | 5.44% | 5.74% | 6.00% | 5.20% | 4.02% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUSI and DIAL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIAL has higher volatility (1.07%) compared to MUSI (1.02%). In terms of maximum drawdown, MUSI dropped -13.91% vs DIAL's -22.19%.
On 5-year performance, MUSI leads with 2.18% vs 0.45% for DIAL. On fees, DIAL is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MUSI has performed better with a 2.18% return vs 0.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIAL is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.36% for MUSI.
MUSI has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 5.08% for DIAL.
They also come from different issuers: American Century and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.36% for MUSI and 0.29% for DIAL.
MUSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUSI и DIAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор