Сравнение MUSE с VMSB
MUSE (TCW Multisector Credit Income ETF) and VMSB (Voya Multi-Sector Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MUSE charges 0.56%/yr vs 0.45%/yr for VMSB.
Доходность
Сравнение доходности MUSE и VMSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUSE показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у VMSB с доходностью 0.96%.
MUSE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMSB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUSE и VMSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 2.34% | 0.51% |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | 0.96% | -0.40% |
Correlation
The correlation between MUSE and VMSB is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSE vs. VMSB — Ранг доходности на риск
MUSE
VMSB
Сравнение MUSE c VMSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и Voya Multi-Sector Income ETF (VMSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUSE | VMSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUSE | VMSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 0.31 | +1.55 |
Просадки
Сравнение просадок MUSE и VMSB
Максимальная просадка MUSE за все время составила -3.63%, что больше максимальной просадки VMSB в -2.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSE и VMSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSE | VMSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.63% | -2.57% | -1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.33% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -0.72% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSE и VMSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSE | VMSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81% | 3.59% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 3.59% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.86% | 3.59% | +0.27% |
Сравнение комиссий MUSE и VMSB
MUSE берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VMSB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSE и VMSB
Дивидендная доходность MUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности VMSB в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 7.70% | 7.35% | 0.75% |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | 2.35% | 0.71% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUSE and VMSB have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VMSB is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VMSB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.56% for MUSE.
MUSE has the higher dividend yield at 7.70%, compared with 2.35% for VMSB.
They also come from different issuers: TCW and Voya. Their fees differ too: 0.56% for MUSE and 0.45% for VMSB.
Подберите оптимальное распределение для MUSE и VMSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор