Сравнение VMSB с JPIE
VMSB (Voya Multi-Sector Income ETF) and JPIE (JPMorgan Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMSB charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for JPIE.
Доходность
Сравнение доходности VMSB и JPIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMSB показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 1.51%.
VMSB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMSB и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | 0.96% | -0.40% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 1.51% | 0.40% |
Correlation
The correlation between VMSB and JPIE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMSB vs. JPIE — Ранг доходности на риск
VMSB
JPIE
Сравнение VMSB c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Sector Income ETF (VMSB) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMSB | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.99 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок VMSB и JPIE
Максимальная просадка VMSB за все время составила -2.57%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSB и JPIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMSB | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.57% | -9.96% | +7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.04% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -2.09% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VMSB и JPIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMSB | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 1.59% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.59% | 3.52% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.59% | 3.52% | +0.07% |
Сравнение комиссий VMSB и JPIE
VMSB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMSB и JPIE
Дивидендная доходность VMSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности JPIE в 5.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.62% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | 2.35% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VMSB and JPIE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPIE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPIE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for VMSB.
JPIE has the higher dividend yield at 5.62%, compared with 2.35% for VMSB.
They also come from different issuers: Voya and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for VMSB and 0.40% for JPIE.
Подберите оптимальное распределение для VMSB и JPIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор