Сравнение VMSB с ABI
VMSB (Voya Multi-Sector Income ETF) and ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) are both Multisector Bonds funds. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMSB charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for ABI.
Доходность
Сравнение доходности VMSB и ABI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMSB показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у ABI с доходностью 3.20%.
VMSB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.45%
- С начала года
- 1.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 2.73%
- С начала года
- 3.20%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMSB и ABI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | 1.39% | -0.36% |
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 3.20% | 0.47% |
Correlation
The correlation between VMSB and ABI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMSB vs. ABI — Ранг доходности на риск
VMSB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ABI
Сравнение VMSB c ABI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Sector Income ETF (VMSB) и VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMSB | ABI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMSB и ABI
Максимальная просадка VMSB за все время составила -2.57%, что больше максимальной просадки ABI в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSB и ABI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMSB | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.57% | -0.95% | -1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.04% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -0.17% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VMSB и ABI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMSB | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 1.28% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.79% | 1.26% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.79% | 1.26% | +2.53% |
Сравнение комиссий VMSB и ABI
VMSB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ABI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMSB и ABI
Дивидендная доходность VMSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности ABI в 6.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 6.20% | 3.01% |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | 2.82% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
VMSB and ABI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VMSB is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VMSB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for ABI.
ABI has the higher dividend yield at 6.20%, compared with 2.82% for VMSB.
They also come from different issuers: Voya and VictoryShares. Their fees differ too: 0.45% for VMSB and 0.65% for ABI.
Подберите оптимальное распределение для VMSB и ABI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор