Сравнение MUSE с SCYB
MUSE (TCW Multisector Credit Income ETF) and SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - MUSE is a Multisector Bonds fund actively managed by TCW, while SCYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. MUSE is actively managed, while SCYB is passively managed. Over the past year, MUSE returned 7.88% vs 6.85% for SCYB. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUSE charges 0.56%/yr vs 0.03%/yr for SCYB.
Доходность
Сравнение доходности MUSE и SCYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUSE показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у SCYB с доходностью 1.33%.
MUSE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCYB
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUSE и SCYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 2.26% | 8.25% | 0.34% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 1.33% | 8.33% | 0.09% |
Correlation
The correlation between MUSE and SCYB is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between MUSE and SCYB has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSE vs. SCYB — Ранг доходности на риск
MUSE
SCYB
Сравнение MUSE c SCYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUSE | SCYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.36 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.82 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.57 | 12.59 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUSE | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 1.83 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.84 | 1.66 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок MUSE и SCYB
Максимальная просадка MUSE за все время составила -3.63%, что меньше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSE и SCYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSE | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.63% | -4.92% | +1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -2.44% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.54% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -0.52% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.55% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSE и SCYB
Текущая волатильность для TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) составляет 0.86%, в то время как у Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что MUSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSE | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 1.12% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.40% | 2.97% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81% | 3.77% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 5.13% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.86% | 5.13% | -1.27% |
Сравнение комиссий MUSE и SCYB
MUSE берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSE и SCYB
Дивидендная доходность MUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности SCYB в 6.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 7.70% | 7.35% | 0.75% | 0.00% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 6.95% | 6.99% | 7.06% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
MUSE and SCYB have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCYB has higher volatility (1.12%) compared to MUSE (0.86%). In terms of maximum drawdown, MUSE dropped -3.63% vs SCYB's -4.92%.
On 1-year performance, MUSE leads with 7.88% vs 6.85% for SCYB. On fees, SCYB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, MUSE has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUSE has performed better with a 7.88% return vs 6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCYB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.56% for MUSE.
MUSE has the higher dividend yield at 7.70%, compared with 6.95% for SCYB.
MUSE is categorized as Multisector Bonds, while SCYB is High Yield Bonds. They also come from different issuers: TCW and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.56% for MUSE and 0.03% for SCYB.
MUSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUSE и SCYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор